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Estructura temporal de las tasas de interés: curva cupón cero [PDF]
El desarrollo de los mercados de capitales, y en especial el de deuda pública, en nuestra economía, que inicia peraciones a mediados de la década del 90, al iniciar la captación de recursos por parte del Estado en buena proporción, e intercambiar la ...
Ramiro Chacón
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Cambios de las tasas de política, paridad cubierta de intereses y estructura a plazo
El Trimestre Económico, 2010 Se usa información de los mercados de Estados Unidos e Inglaterra para hacer estimaciones de la capacidad que tienen la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra de afectar las tasas de interés del mercado. Las estimaciones muestran que las reacciones son
Luis Eduardo Arango +1 more
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Modelos de determinación de tasas de interés
Tecnología en MarchaExiste una relación positiva entre los tipos de interés nominales y la inflación, si los tipos de interés reales1 se mantienen constantes a largo plazo, las expectativas de inflación ajustan la tasa de inflación corriente.
Ana Isabel Solano-Brenes
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Aplicación de las herramientas de control de calidad en la compilación de estadísticas a través del tiempo [PDF]
En este documento se presenta un algoritmo computacional para revisar y controlar eficientemente la calidad de la información de grandes volúmenes de registros administrativos recolectados periódicamente.
Héctor M. Záarte S. +1 more
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, 1988 Basado el Pacto de Solidaridad Económica en una ideología eminentemente monetarista, la reducción de las tasas de interés tienen ante sí, como condición irremediable y básica, la contradicción radical, de la tasa de inflación.
Manrique Campos, Irma
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Revista de Economía del Rosario, 2015 En el presente documento se descompone la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia. Se utiliza un modelo afín de cuatro factores, donde el primero de ellos corresponde a un factor de pronóstico de ...
Carlos Alberto Cuadros Lara
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La deuda interna de México [PDF]
, 1985 El ensdayo se propone analizar las implicaciones del financiamiento del déficit del sector público mediante instrumentos de crédito interno, a fin de mostrar el efecto "erosionante" de las tasas de interés positivas en el contexto inflacionario de una ...
Aguilera Gómez, Manuel
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Covered Interest-Rate Parity Revisited: an Extreme Value Copula Analysis
Anuario Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2015 This article studied the covered interest-rate parity (CIP) condition under extreme market movements using extreme value theory and extreme value copulas to characterize dependence between extreme interest rate differentials and forward premium.
Mikel Ugando-Peñate
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El Tramo Corto de la Estructura a Plazo como Predictor de Expectativas de la Actividad Económica en Colombia [PDF]
En relación con los síntomas que probablemente tendrá la actividad económica en el futuro, un aumento en el spread de tasas de interés reduce la probabilidad de tener momentos dificiles mas adelante. Este resultado se cumple para un período 12 y 24 meses
Angélica María Arosemena +2 more
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Modelos unifactoriales de tipos de interés : aplicación al mercado colombiano [PDF]
, 2012 Este trabajo presenta una primera aproximación a la implementación de los modelos unifactoriales de tipos de interés de Hull y White (1990) y Black y Karasinski (1991) para el mercado colombiano.
Restrepo Tobón, Diego Alexander
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