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¿Qué explica las fluctuaciones de la inflación en el Perú en el periodo 2002-2008? Evidencia de un análisis VAR estructural [PDF]

open access: yesRevista Estudios Económicos, 2009
En este trabajo se realiza un ejercicio de descomposición histórica de la inflación peruana a partir de un modelo VAR estructural identificado con restricciones de largo plazo. Mediante este ejercicio se estima la contribución de distintas fuentes de choques de origen doméstico y externo a la evolución observada de la inflación desde la adopción del ...
Salas, Jorge
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Sincronización de ciclos económicos en Bolivia 1990 - 2020. un enfoque con modelos Markov Switching y VAR estructural

2023
El presente documento de investigación, analiza la sincronización de ciclos económicos en Bolivia y que las mismas están caracterizados por una relación significativa entre el PIB en términos reales y las exportaciones, formación bruta de capital fijo y términos de intercambio para el periodo 1990-2020.
Suxo-Caballero, Eddy   +2 more
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Una revisión introductoria de la estimación y aplicaciones de un var-x estructural

2012
Este documento cubre la estimación e implementación del modelo VAR-X estructural bajo restricciones de identificación de corto y largo plazo. Se presenta la estimación tanto por métodos clásicos como Bayesianos. También se describen aplicaciones del modelo como impulsos respuesta ante choques estructurales, análisis de multiplicadores de las variables ...
Ocampo, Sergio, Rodríguez, Norberto
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