Results 151 to 160 of about 66,359 (181)

Extração da Volatilidade do Ibovespa [PDF]

open access: possible, 2001
This paper estimates the conditional volatility of the main Brazilian stock market index (Ibovespa), using traditional models of the GARCH family and models of stochastic volatility (SV). Most model selection and performance criteria suggest that both aproaches capture well Ibovespa's volatility, with a slight advantage of the EGARCH(1,1) model ...
openaire  

Volatilidade dos preços do CO2

2013
O estudo da volatilidade do preço do carbono é fundamental tendo em vista que o comportamento desta acarreta implicações nas decisões de investimento dos agentes no mercado. A volatilidade foi modelizada através do modelo GARCH (1,1) tendo-se verificado a existência de fenómenos “clusters” de volatilidade.
openaire   +1 more source

Volatilidad en los ingresos y en el mercado de trabajo de los jóvenes en Europa

International Labour Review, 2019
Sara Ayllón, Xavier Ramos
exaly  

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