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Efectos de sensibilidad, persistencia y asimetría en la volatilidad de los mercados bursátiles internacionales en el entorno de la crisis financiera global

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2016
  La volatilidad de los mercados financieros es un importante elemento para la estrategia de carteras de inversión y para la regulación de los mercados. La crisis subprime afectó a los mercados bursátiles mundiales. Para realizar este estudio, fueron tomados datos diarios relativos a doce mercados bursátiles, desde el 4 de octubre de 1999 hasta el 30 ...
Víctor Gabriel
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Estudio de la situación, condiciones y expectativas laborales en relación con la fragilidad financiera de los hogares en España

Cuadernos de Relaciones Laborales
La fragilidad financiera de los hogares (FFH) ha aumentado de forma sostenida durante las últimas décadas, convirtiéndose en un desafío para las economías de los países occidentales. Aunque la literatura ha analizado diversos determinantes laborales, se
Lucía Rey-Ares, Marcos Álvarez-Espiño, Sara Fernández-López   +2 more
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Valuación económica de proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso de energía nuclear en México

Ensayos Revista de Economía, 2012
En este trabajo, se compara la viabilidad financiera de distintas tecnologías para la generación de electricidad, utilizando la metodología de opciones reales.
Francisco Álvarez Echeverría, Pablo López Sarabia, Francisco Venegas Martínez   +2 more
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Análisis de volatilidad y correlación entre Estados Unidos y Asia [PDF]

, 2010
Chuliá Soler, Helena, Valls Ruiz, Natàlia   +1 more
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Análisis de los esquemas multiportafolios en pensiones obligatorias, luego de la implementación de la reforma 1328 DE 2009 en Colombia [PDF]

, 2014
Con la sanción de la ley 1328 del 2009, el gobierno aprobó la llamada reforma financiera, la cual propone un nuevo esquema de funcionamiento para el sistema pensional en Colombia con la implementación de los multifondos en el régimen de ahorro individual
Muñetón Arango, Daniel, Osorio, Sergio
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Estudio Exploratorio Sobre Competencias Financieras en una Muestra de Profesionales Venezolanos

Areté
El objetivo fue diagnosticar el nivel competencias financieras en una muestra de profesionales venezolanos. A pesar de su formación universitaria, enfrentan decisiones económicas complejas en un entorno de alta volatilidad.
María Elizabeth Teixeira – Pita
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Valor en riesgo de una cartera de renta variable [PDF]

, 1999
En este artículo se presenta un método para medir el valor en riesgo o VaR de una cartera de renta variable utilizando la técnica de Riskmetrics y dentro del ámbito conceptual del CAPM. Se desarrollan algunos ejemplos que muestran la relativa facilidad
Martín Marín, José Luis, Oliver Alfonso, María Dolores, Torre Gallegos, Antonio de la   +2 more
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Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras

, 1999
El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales cola serie.
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Instrumentos derivados: estrategia financiera para mitigar la volatilidad precio del sector agropecuario argentino [PDF]

, 2018
Fil: Coria, Francisco Gustavo. Universidad Católica de Córdoba.
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Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica

, 2019
Universidad de Sevilla.
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