Results 191 to 200 of about 68,799 (201)

Extração da Volatilidade do Ibovespa [PDF]

, 2001
This paper estimates the conditional volatility of the main Brazilian stock market index (Ibovespa), using traditional models of the GARCH family and models of stochastic volatility (SV). Most model selection and performance criteria suggest that both aproaches capture well Ibovespa's volatility, with a slight advantage of the EGARCH(1,1) model ...
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