Valor en riesgo de una cartera de renta variable [PDF]
, 1999 En este artículo se presenta un método para medir el valor en riesgo o VaR de una cartera de renta variable utilizando la técnica de Riskmetrics y dentro del ámbito conceptual del CAPM. Se desarrollan algunos ejemplos que muestran la relativa facilidad
Martín Marín, José Luis +2 more
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Construcción y evaluación de un portafolio estructural, para obligatorias retiro programado, utilizando la metodología de frontera eficiente de Markowitz y la Teoría de Momentum [PDF]
, 2016 Este proyecto de investigación construye y evalúa la asignación de activos para el portafolio de Pensión Obligatoria de Retiro Programado, el cual atiende los retiros a los que un pensionado tiene derecho a través de su mesada pensional, utilizando el ...
Gómez Alzate, Andrea Marcela
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Revista Científica AnfibiosLa importancia de la gestión efectiva de la cartera en una empresa resulta en un elemento fundamental en el ámbito empresarial. En ese contexto, el objetivo de lograr eficiencia y éxito a largo plazo, destacando que la gestión financiera implica la ...
Ines E. Simancas-Guardo
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Uma visão crítica do debate atual sobre a estagnação secular [PDF]
, 2015 La escena actual de exiguo y frágil crecimiento de las economías centralesprovocó la reaparición de la hipótesis de estancamiento secular. Unsegmento de las explicaciones actuales atribuye esta paralización del nivelde acumulación a la gestación de un ...
Perez Artica, Rodrigo
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Portafolio de inversiones para personas naturales con excedentes de liquidez [PDF]
, 2014 Las opciones que ofrece el Mercado Colombiano en cuanto al tema de Mercado de Capitales, son amplias, aun cuando existe una extensa variedad de procedimientos.
Ardila Rincón, Reynaldo Antonio +1 more
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Efectos directos e indirectos de la crisis rusa en el sector financiero peruano (1998 - 1999)
Revista Tiempo & EconomíaEn el período previo a la crisis rusa de 1998, la economía peruana mostraba signos de estabilidad, impulsada por políticas de liberalización y un incremento en la inversión extranjera.
Mariafernanda Aparicio Bautista
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Evaluación de metodologías tradicionales para el cálculo del valor en riesgo (VAR) en un portafolio conservador diversificado en el mercado de valores de Colombia [PDF]
, 2016 Actualmente, la existencia de múltiples metodologías para la medición del Valor en Riesgo VaR, hace necesario determinar cuál realiza con un mejor desempeño la estimación de ésta medida de riesgo considerando, además las particularidades del mercado de ...
Díaz Moreno, José Darío +1 more
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Tres ensayos sobre crisis financieras basadas en fundamentals
Estudios Económicos, 2005 La presente tesis está conformada por tres ensayos teóricos en el área de las crisis financieras. Cada uno de estos ensayos comparten una estructura formal común: un modelo de corridas bancarias basadas en problemas en los fundamentals inspirado en el ...
Fernando Lago
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Marco regulatorio Solvencia II – Pilar cuantitativo aplicado a las condiciones de riesgo de una compañía aseguradora en Colombia [PDF]
, 2016 En el contexto de las compañías aseguradoras, el capital representa la solidez y capacidad de una compañía para responder ante las obligaciones adquiridas con los clientes en escenarios de pérdidas inesperadas -- Con la experiencia de las pasadas crisis ...
Betancur Betancur, Daniel +1 more
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Cuatro hechos estilizados de las series de rendimientos: una ilustración para Colombia
Estudios Gerenciales, 2006 En este documento empleamos las series de la Tasa de Cambio Representativa de Mercado y el Índice General de la Bolsa Colombia para ilustrar cuatro hechos estilizados muy conocidos en la literatura financiera: i) las series de precios siguen un ...
Julio César Alonso +1 more
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