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Marco regulatorio Solvencia II – Pilar cuantitativo aplicado a las condiciones de riesgo de una compañía aseguradora en Colombia [PDF]
, 2016 En el contexto de las compañías aseguradoras, el capital representa la solidez y capacidad de una compañía para responder ante las obligaciones adquiridas con los clientes en escenarios de pérdidas inesperadas -- Con la experiencia de las pasadas crisis ...
Betancur Betancur, Daniel +1 more
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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras
Revista Finanzas y Política Económica, 2010 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para capturar los agrupamientos de la volatilidad de la Tasa ...
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Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2012 El objetivo del presente trabajo consiste en examinar el proceso dinámico del riesgo sistemático experimentado por los índices bursátiles más representativos del mercado chileno de valores.
Eduardo Ortas +2 more
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Relación riesgo-rendimiento y construcción óptima de carteras: un enfoque analítico
Gade: Revista CientíficaLa relación riesgo–rendimiento constituye un eje central de la teoría financiera y de la gestión moderna de carteras, especialmente en contextos caracterizados por alta volatilidad, incertidumbre macroeconómica y creciente complejidad de los mercados ...
Jaime Leonardo Estrada Aguilar +3 more
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¿Crisis después de la crisis?: el estado de la macroeconomía financiera después de la crisis global [PDF]
, 2013 Aunque la crisis global condujo a la emergencia de nuevos hechos estilizados, y al uso de técnicas y herramientas provenientes de otras disciplinas, no desencadenó una crisis del programa de investigación dominante en la macroeconomía financiera.
Salazar Trujillo, Boris - Autor/a
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Opciones reales como respuesta ante la valoración con flujo de caja libre en situaciones de incertidumbre: Caso de la compra de maquinaria en una empresa colombiana de consumo masivo [PDF]
, 2017 El alto grado de incertidumbre de la economía actual impone retos y riesgos a las finanzas corporativas de cualquier compañía -- Encontrar alternativas que permitan la flexibilización de los modelos de evaluación de proyectos empresariales se constituye,
Donato Valdés, Nathalie +1 more
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Modelización de series financieras y estudio de su volatilidad
, 2020 El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento de series temporales financieras para poder tomar decisiones de inversión. Las series se modelizan mediante modelos ARMA considerando los valores atípicos antes de pasar a un análisis de su volatilidad, que se estima con modelos de la familia GARCH.
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, 2023 [Resumen] El objetivo de la presente tesis doctoral es triple. En primer lugar, se pretende profundizar en la naturaleza y alcance de los efectos de la incertidumbre en los mercados bursátiles. En segundo lugar, se trata de determinar si existen diferencias en el impacto de tres tipos distintos de incertidumbre (política económica, geopolítica y ...
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Macroeconomic Regimes, Policies, and Outcomes in the World
Estudios de Economía, 2010 Este trabajo sintetiza los resultados de un proyecto de investigación centrado en las relaciones entre y los determinantes empíricos de regímenes, políticas y resultados macroeconómicos en el mundo.
Klaus Schmidt-Hebbel
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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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