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Estudio Exploratorio Sobre Competencias Financieras en una Muestra de Profesionales Venezolanos

Areté
El objetivo fue diagnosticar el nivel competencias financieras en una muestra de profesionales venezolanos. A pesar de su formación universitaria, enfrentan decisiones económicas complejas en un entorno de alta volatilidad.
María Elizabeth Teixeira – Pita
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Estudio de la situación, condiciones y expectativas laborales en relación con la fragilidad financiera de los hogares en España

Cuadernos de Relaciones Laborales
La fragilidad financiera de los hogares (FFH) ha aumentado de forma sostenida durante las últimas décadas, convirtiéndose en un desafío para las economías de los países occidentales. Aunque la literatura ha analizado diversos determinantes laborales, se
Lucía Rey-Ares, Marcos Álvarez-Espiño, Sara Fernández-López   +2 more
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Efectos de sensibilidad, persistencia y asimetría en la volatilidad de los mercados bursátiles internacionales en el entorno de la crisis financiera global

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2016
  La volatilidad de los mercados financieros es un importante elemento para la estrategia de carteras de inversión y para la regulación de los mercados. La crisis subprime afectó a los mercados bursátiles mundiales. Para realizar este estudio, fueron tomados datos diarios relativos a doce mercados bursátiles, desde el 4 de octubre de 1999 hasta el 30 ...
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Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Segundo semestre de 2019

, 2019
El propósito del presente informe es medir la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o ...
Rodríguez-Novoa, Daniela, Yanquen, Eduardo   +1 more
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Modelos ARCH: análisis de la volatilidad de series temporales financieras

, 1999
El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales en la serie.
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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras

, 2010
En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de retorno y la volatilidad de un instrumento financiero u otros derivados, sólo durante el período de tenencia.
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Medición de la volatilidad del igbc y la trm utilizando las metodologías lognormal y montecarlo

CLIO América, 2014
El presente documento muestra los resultados de una investigación que intentaba demostrar la validez de las estimaciones realizadas por la Superintendencia Financiera Colombiana sobre la volatilidad de los parámetros IGBC y TRM utilizados en el cálculo ...
Alberto Muñoz Santiago, Elmer Ditta Mercado, Hernando Duarte Padilla   +2 more
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Transmisión Crediticia, Liquidez y Capital Bancario en Colombia (Credit Transmission, Liquidity, and Bank Capital in Colombia)

, 2021
Clavijo S.
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Volatilidad cíclica y arquitectura financiera doméstica, un estudio histórico comparado : el caso de Uruguay y Nueva Zelanda

During the twentieth century Uruguay showed marked cyclical fluctuations. In particular, in the last decades Uruguay exhibited periods of significant growth which turned out not to be sustainable and ended in deep crises.
Fedora Carbajal, Gioia de Melo
core