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Vulnerabilidad externa y reservas internacionales. Evidencia para Argentina

Análisis Económico, 2013
Las reservas internacionales constituyen una de las herramientas de que disponen los bancos centrales para proporcionar un seguro de liquidez y hacer frente a contingencias futuras y a cambios repentinos en los flujos de capitales.
Luis N. Lanteri
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El precio de las obligaciones, duración, volatilidad. Una aplicación de la matemática financiera

, 1997
Fil: Pittaluga, Aldo José. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
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Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

, 2008
En este artículo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo empírico de volatilidad estocástica desarrollado ...
Grajales Correa, Carlos Alexander, Pérez Ramírez, Fredy Ocaris   +1 more
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MEDICIÓN DEL RIESGO CREDITICIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNAS

Investigación & Desarrollo, 2014
En el presente documento se exponen los conceptos relacionados con el riesgo de crédito y los métodos utilizados para su medición. El objetivo principal fue describir los Métodos Basados en Calificaciones Internas para calcular medidas de riesgo ...
Alejandro Vargas Sanchez, Saulo Mostajo Castelú   +1 more
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Eficiencia del uso de opciones financieras para control de la volatilidad cambiaría en Colombia

, 2017
Resumen. La necesidad de las autoridades monetarias para intervenir activamente el mercado cambiario ha sido evidente, aún bajo variados esquemas de administración del tipo de cambio. En Colombia, luego de abandonar el sistema de banda cambiaria en septiembre de 1999, el Banco de la República le abrió paso a un esquema de ‘flotación sucia’ con ...
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Volatilidad e inestabilidad financiera en los mercados de capitales latinoamericanos : una ilustración del efecto contagio durante la crisis de hipotecas sub-prime

, 2019
En la presente investigación se estudiaron los mecanismos de transmisión del fenómeno de la “inestabilidad financiera” por efecto contagio entre los rendimientos diarios de los índices SP_500 (EEUU), IPC (México), BOVESPA (Brasil), IPSA (Chile) y MERVAL (Argentina), en diferentes momentos de la crisis sub-prime, a partir del cálculo de las funciones de
Ruffo, Ariel, Costa, Juan Manuel, Ruffo, Ariel, Costa, Juan Manuel   +3 more
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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.

Revista Finanzas y Política Económica, 2010
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para capturar los agrupamientos de la volatilidad de la Tasa ...
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Uso de opciones financieras como control de la volatilidad de la tasa de cambio y su impacto en la economía colombiana

, 2020
El presente trabajo aborda el efecto de las intervenciones cambiarias en el tipo de cambio a través de opciones, utilizando para tal fin los datos del Banco de la República para Colombia entre 2007 y 2018. Luego de realizada la revisión del panorama del mercado de derivados, se hace un modelo autoregresivo condicional heterocedástico generalizado ...
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