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El precio de las obligaciones, duración, volatilidad. Una aplicación de la matemática financiera

, 1997
Fil: Pittaluga, Aldo José. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
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Eficiencia del uso de opciones financieras para control de la volatilidad cambiaría en Colombia

, 2017
Resumen. La necesidad de las autoridades monetarias para intervenir activamente el mercado cambiario ha sido evidente, aún bajo variados esquemas de administración del tipo de cambio. En Colombia, luego de abandonar el sistema de banda cambiaria en septiembre de 1999, el Banco de la República le abrió paso a un esquema de ‘flotación sucia’ con ...
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Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

, 2008
En este artículo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo empírico de volatilidad estocástica desarrollado ...
Grajales Correa, Carlos Alexander, Pérez Ramírez, Fredy Ocaris   +1 more
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Comparación de la estimación de la volatilidad de una serie financiera, a través de la metodología del filtro de Kalman y el filtro de partículas en el contexto de los modelos de espacio-estado

Mediante un ejercicio comparativo, el objetivo del presente trabajo, es estimar la volatilidad de una serie financiera a través de dos algoritmos; el filtro de Kalman y el filtro de partículas, abordados en el contexto de los modelos de espacio de estado,
Quispe Anastacio, Erick Mauricio
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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.

Revista Finanzas y Política Económica, 2010
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para capturar los agrupamientos de la volatilidad de la Tasa ...
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[Fiscal space for sustainable financing of health systems and universal healthEspaço fiscal para o financiamento sustentável dos sistemas de saúde e saúde universal].

Rev Panam Salud Publica, 2018
Pedraza CC, Pagano JP, Pescetto C, Prieto L.   +3 more
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Uso de opciones financieras como control de la volatilidad de la tasa de cambio y su impacto en la economía colombiana

, 2020
El presente trabajo aborda el efecto de las intervenciones cambiarias en el tipo de cambio a través de opciones, utilizando para tal fin los datos del Banco de la República para Colombia entre 2007 y 2018. Luego de realizada la revisión del panorama del mercado de derivados, se hace un modelo autoregresivo condicional heterocedástico generalizado ...
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Influencia de la Volatilidad de Variables Económico-Financieras en el Crecimiento Económico del Perú, Periodo: 2000 – 2020

, 2018
El objetivo del presente estudio es mostrar la influencia de la Volatilidad de las variables Económico – Financieras; tales como: Inflación, el Tipo de Cambio (TC) y el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL); en el Crecimiento Económico del Perú.
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Alternativas para la reducción de la volatilidad en el precio del GLP en el Mercado Colombiano

, 2011
El presente trabajo de grado presenta alternativas de solución para la volatilidad de precios de GLP (gas licuado de petróleo) para el caso colombiano, luego de establecer la situación actual de precios en el país y posterior comparación con mercados ...
Chávez, Julián, Bravo, Yasbleidy
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