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Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras

, 2010
En este artículo, que constituye la segunda de dos entregas, se hace una aplicación del modelo asimétrico EGARCH para estudiar la dinámica del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad. En la primera entrega se hizo una breve revisión del modelo GARCH, y se mostró su importancia en la modelación de series de tiempo ...
openaire   +2 more sources

Adaptación y expectativas del sector empresarial en Boyacá (Business Sector Adaptation and Expectations in Boyacá, Colombia)

, 2022
Preciado MP, Sierra EYV, Parra MAR, Bustamante WS, Caro MLH, Ochoa C, Suárez L, Suárez H, Murcia IMC, Ramírez E, Valderrama A, Castro H, Matallana O.   +12 more
europepmc   +1 more source

Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Primer semestre de 2019

, 2019
El propósito del presente informe es medir la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o ...
Yanquen, Eduardo, Jaulín-Méndez, Oscar Fernando   +1 more
core  

Vulnerabilidad externa y reservas internacionales. Evidencia para Argentina

Análisis Económico, 2013
Las reservas internacionales constituyen una de las herramientas de que disponen los bancos centrales para proporcionar un seguro de liquidez y hacer frente a contingencias futuras y a cambios repentinos en los flujos de capitales.
Luis N. Lanteri
doaj  

Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Segundo semestre de 2018

, 2018
El propósito del presente informe es medir la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o ...
Yanquen, Eduardo, Jaulín-Méndez, Oscar Fernando   +1 more
core  

MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009

Tendencias, 2009
En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
doaj  

MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009

Tendencias, 2013
En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
doaj