Results 61 to 70 of about 1,511 (149)
Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras
Revista Finanzas y Política Económica, 2010 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para capturar los agrupamientos de la volatilidad de la Tasa ...
openaire +1 more source
Un índice de volatilidad para el sector bancario español [PDF]
, 2022 Artículo de revistaEn este artículo se resume la metodología de estimación propuesta en Gonzalez-Perez (2021) para estimar un índice de volatilidad de una cartera de activos cuando no se emiten opciones sobre ella.
González-Pérez, María T.
core
Cuatro hechos estilizados de las series de rendimientos: una ilustración para Colombia
Estudios Gerenciales, 2006 En este documento empleamos las series de la Tasa de Cambio Representativa de Mercado y el Índice General de la Bolsa Colombia para ilustrar cuatro hechos estilizados muy conocidos en la literatura financiera: i) las series de precios siguen un ...
Julio César Alonso +1 more
doaj
Relación riesgo-rendimiento y construcción óptima de carteras: un enfoque analítico
Gade: Revista CientíficaLa relación riesgo–rendimiento constituye un eje central de la teoría financiera y de la gestión moderna de carteras, especialmente en contextos caracterizados por alta volatilidad, incertidumbre macroeconómica y creciente complejidad de los mercados ...
Jaime Leonardo Estrada Aguilar +3 more
doaj +1 more source
Estudios y Perspectivas Revista Científica y AcadémicaEl estudio analiza el papel de las decisiones financieras corporativas en el análisis del riesgo, la volatilidad de los mercados y la implementación de estrategias de mitigación en contextos económicos globales caracterizados por alta incertidumbre. La investigación se desarrolla mediante un enfoque cualitativo de tipo documental basado en la revisión ...
Perla Gisel Ruiz Cortez +1 more
openaire +1 more source
Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2012 El objetivo del presente trabajo consiste en examinar el proceso dinámico del riesgo sistemático experimentado por los índices bursátiles más representativos del mercado chileno de valores.
Eduardo Ortas +2 more
doaj
Modelización de series financieras y estudio de su volatilidad
, 2020 El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento de series temporales financieras para poder tomar decisiones de inversión. Las series se modelizan mediante modelos ARMA considerando los valores atípicos antes de pasar a un análisis de su volatilidad, que se estima con modelos de la familia GARCH.
openaire +1 more source
, 2019 [spa] La volatilidad es un concepto muy importante dentro del mundo financiero, se define como la variación del precio de cualquier producto que este en el mercado.
Ruiz Gómez, Antonio
core
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
doaj
Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Primer semestre de 2020
, 2020 El propósito del presente informe es medir la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o ...
Yanquen, Eduardo +1 more
core +1 more source