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Estimación de la volatilidad de la tasa de cambio peso-dólar a través de un modelo de volatilidad estocástica [PDF]
, 2014 En el contexto económico, la volatilidad de la tasa de cambio peso colombianodólar afecta las decisiones de los individuos y empresas. Dicha volatilidad, genera efectos sobre las variables económicas tanto del sector financiero como del real y al ser ...
Parra Amado, Daniel
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Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras
, 2010 En este artículo, que constituye la segunda de dos entregas, se hace una aplicación del modelo asimétrico EGARCH para estudiar la dinámica del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad. En la primera entrega se hizo una breve revisión del modelo GARCH, y se mostró su importancia en la modelación de series de tiempo ...
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Modelación Estocástica y Redes Neuronales para el Pronóstico de la Volatilidad Financiera
La volatilidad financiera constituye un elemento fundamental en el análisis y la gestión de riesgos dentro de los mercados financieros. Su medición adecuada permite comprender la incertidumbre inherente a los precios de los activos, facilitando la toma ...
Serrano Perdomo, David Andrés
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Medición de la volatilidad del igbc y la trm utilizando las metodologías lognormal y montecarlo
CLIO América, 2014 El presente documento muestra los resultados de una investigación que intentaba demostrar la validez de las estimaciones realizadas por la Superintendencia Financiera Colombiana sobre la volatilidad de los parámetros IGBC y TRM utilizados en el cálculo ...
Alberto Muñoz Santiago +2 more
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El precio de las obligaciones, duración, volatilidad. Una aplicación de la matemática financiera
, 1997 Fil: Pittaluga, Aldo José. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
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