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, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo empírico de volatilidad estocástica, desarrollado ...
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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Caracterización del desempeño que tienen los adolescentes sobre la educación financiera
, 2018 The issue of Financial Education in adolescents addresses some parameters that are significant to involve them in finance, taking into account that they are the future generations of the country, and also have the responsibilities of having the ...
Higuera Castro, Diana Carolina
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MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009
Tendencias, 2009 En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
doaj
MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009
Tendencias, 2013 En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
doaj
Vulnerabilidad externa y reservas internacionales. Evidencia para Argentina
Análisis Económico, 2013 Las reservas internacionales constituyen una de las herramientas de que disponen los bancos centrales para proporcionar un seguro de liquidez y hacer frente a contingencias futuras y a cambios repentinos en los flujos de capitales.
Luis N. Lanteri
doaj
, 2018 The recent financial crisis has affected different types of variables at both economic and financial fields. In the financial area, the volatility, defined as a measure of the intensity of random and unpredictable changes in volatility, is one of the ...
Aguirre Arrabal, Cristina +3 more
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Eficiencia del uso de opciones financieras para control de la volatilidad cambiaría en Colombia
, 2017 Resumen. La necesidad de las autoridades monetarias para intervenir activamente el mercado cambiario ha sido evidente, aún bajo variados esquemas de administración del tipo de cambio. En Colombia, luego de abandonar el sistema de banda cambiaria en septiembre de 1999, el Banco de la República le abrió paso a un esquema de ‘flotación sucia’ con ...
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, 2008 En este artículo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo empírico de volatilidad estocástica desarrollado ...
Grajales Correa, Carlos Alexander +1 more
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Revista Finanzas y Política Económica, 2010 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para capturar los agrupamientos de la volatilidad de la Tasa ...
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