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Annlisis comparativo de modelos para estimar la distribuciin de la volatilidad de series financieras de rendimientos (A Comparative Analysis of Models for Estimating the Volatility Distribution of Financial Returns Series)

SSRN Electronic Journal, 2014
Spanish Abstract: En este trabajo se presenta un marco teorico que conjunta y ordena sistematicamente, en cuanto a complejidad y realismo, varios modelos disponibles en la literatura especializada para estimar la distribucion de la volatilidad de los rendimientos diarios de indices bursatiles.
Carlos Alexander Grajales Correa, Fredy Ocaris Perez Ramirez, Francisco Venegas   +2 more
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Modelización de series financieras y estudio de su volatilidad

2020
El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento de series temporales financieras para poder tomar decisiones de inversión. Las series se modelizan mediante modelos ARMA considerando los valores atípicos antes de pasar a un análisis de su volatilidad, que se estima con modelos de la familia GARCH.
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Análisis comparativo de modelos para estimar la distribución de la volatilidad de series financieras de rendimientos [PDF]

, 2014
Spanish Abstract: En este trabajo se presenta un marco teórico que conjunta y ordena sistemáticamente, en cuanto a complejidad y realismo, varios modelos disponibles en la literatura especializada para estimar la distribución de la volatilidad de los rendimientos diarios de índices bursátiles.
Grajales Correa, Carlos Alexander, Pérez Ramírez, Fredy Ocaris, Venegas-Martínez, Francisco   +2 more
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Volatilidad cíclica y arquitectura financiera doméstica, un estudio histórico comparado : el caso de Uruguay y Nueva Zelanda [PDF]

, 2008
During the twentieth century Uruguay showed marked cyclical fluctuations. In particular, in the last decades Uruguay exhibited periods of significant growth which turned out not to be sustainable and ended in deep crises. In this paper we intend to help explain Uruguay’s cyclical volatility by comparing its evolution with New Zealand.
Fedora Carbajal, Gioia de Melo
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Traspaso de volatilidad de tipo de cambio a expectativas de inflación con referencia a un índice de condiciones financiera

2015
Doctorado en Ciencias ...
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Valoración de Opciones con Sonrisas de Volatilidad: Aplicación al Mercado Españil de Opciones Sobre el Futuro del Índice IBEX-35

Revista Espanola De Financiacion Y Contabilidad, 2002
Gregorio Serna
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Volatilidad en los ingresos y en el mercado de trabajo de los jóvenes en Europa

International Labour Review, 2019
Sara Ayllon, Xavier Ramos
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Apertura Financiera, Endeudamiento Externo y Volatilidad Cambiaría: la Dinámica de la Crisis Argentina (2016-2019)

2022
Lampa, R., Zeolla, N. H.
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Mesa D Eje temático 2: Contabilidad Financiera

2020
Julian David Sandoval Alarcon, Gloria Milena Valero Zapata   +1 more
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Medidas de Volatilidad

Revista Espanola De Financiacion Y Contabilidad, 2002
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