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Cuadernos de Relaciones LaboralesLa fragilidad financiera de los hogares (FFH) ha aumentado de forma sostenida durante las últimas décadas, convirtiéndose en un desafío para las economías de los países occidentales. Aunque la literatura ha analizado diversos determinantes laborales, se
Lucía Rey-Ares +2 more
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Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras
, 1999 El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales cola serie.
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Medición de la volatilidad del igbc y la trm utilizando las metodologías lognormal y montecarlo
CLIO América, 2014 El presente documento muestra los resultados de una investigación que intentaba demostrar la validez de las estimaciones realizadas por la Superintendencia Financiera Colombiana sobre la volatilidad de los parámetros IGBC y TRM utilizados en el cálculo ...
Alberto Muñoz Santiago +2 more
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Cincuenta años de ciclos del mercado petrolero internacional, 1972-2022
Perfiles LatinoamericanosMediante estadística comparada y coeficientes de correlación, se analiza el comportamiento de los precios del petróleo desde el año previo al embargo de los países petroleros árabes que fue consecuencia de la guerra de Yom Kipur y condujo a un profundo ...
Roberto Gutiérrez-Rodríguez
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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras
, 2010 En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de retorno y la volatilidad de un instrumento financiero u otros derivados, sólo durante el período de tenencia.
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Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras
, 2010 En este artículo, que constituye la segunda de dos entregas, se hace una aplicación del modelo asimétrico EGARCH para estudiar la dinámica del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad. En la primera entrega se hizo una breve revisión del modelo GARCH, y se mostró su importancia en la modelación de series de tiempo ...
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