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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras
Revista Finanzas y Política Económica, 2010 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para capturar los agrupamientos de la volatilidad de la Tasa ...
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Cuatro hechos estilizados de las series de rendimientos: una ilustración para Colombia
Estudios Gerenciales, 2006 En este documento empleamos las series de la Tasa de Cambio Representativa de Mercado y el Índice General de la Bolsa Colombia para ilustrar cuatro hechos estilizados muy conocidos en la literatura financiera: i) las series de precios siguen un ...
Julio César Alonso +1 more
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Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2012 El objetivo del presente trabajo consiste en examinar el proceso dinámico del riesgo sistemático experimentado por los índices bursátiles más representativos del mercado chileno de valores.
Eduardo Ortas +2 more
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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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Macroeconomic Regimes, Policies, and Outcomes in the World
Estudios de Economía, 2010 Este trabajo sintetiza los resultados de un proyecto de investigación centrado en las relaciones entre y los determinantes empíricos de regímenes, políticas y resultados macroeconómicos en el mundo.
Klaus Schmidt-Hebbel
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Análisis de la volatilidad de series financieras mediante modelos ARMA-GARCH
, 2015 En este trabajo se estima la volatilidad de un conjunto de índices bursátiles analizando su impacto sobre la predicción extramuestral. Para ello se utilizan modelos ARMA-GARCH y APARCH, analizando el impacto ejercido por la volatilidad, la existencia de efecto asimétrico y la falta de normalidad de la distribución del error.
Ferrando Latorre, Sandra +2 more
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Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2003 La globalización y la gestión financiera internacional / La volatilidad acentúa la vulnerabilidad / Globalización y finanzas internacionales / Los retos de la gestión financiera frente a la planeación estratégica de las organizaciones y la globalización /
Innovar Revista
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Prociclicidad, volatilidad financiera y Basilea II
, 2005 El objeto de este artículo es resumir el estado actual de las discusiones sobre la medida en que los sistemas financieros son excesivamente procíclicos, incrementando innecesariamente las oscilaciones en el nivel de actividad y poniendo en riesgo la estabilidad financiera.
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Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica
, 2020 Universidad de Sevilla.
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, 2023 [Resumen] El objetivo de la presente tesis doctoral es triple. En primer lugar, se pretende profundizar en la naturaleza y alcance de los efectos de la incertidumbre en los mercados bursátiles. En segundo lugar, se trata de determinar si existen diferencias en el impacto de tres tipos distintos de incertidumbre (política económica, geopolítica y ...
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