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Revista de Economia Contemporânea, 2011 A adoção de regimes de metas inflacionárias tem como corolário o funcionamento de um regime de câmbio flutuante. Esta conexão leva alguns analistas a concluírem que um dos custos da implantação de metas de inflação é o aumento da volatilidade do câmbio ...
Marcos Rocha, Marcelo Curado
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Revista de Economia Contemporânea, 2019 RESUMO O objetivo deste trabalho é investigar o papel da taxa de câmbio (nível, desalinhamento e volatilidade) para o ajuste externo dos BRICS (1998 a 2015) usando modelos ARDL.
Indiane Souza de Azevedo Queiroz +1 more
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Value-at-Risk (VaR) Real brasileiro e moedas de mercados emergentes e em desenvolvimento
Gestão & Produção, 2018 Resumo A globalização tem sido responsável pela elevação da exposição de empresas e países a riscos relativos a fatores cambiais. A literatura tem abordado a questão da volatilidade da moeda em países emergentes e desenvolvidos sem um consenso sobre tal
Marina Andreotti Ogawa +2 more
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Revista de Economia, 2017 O objetivo deste trabalho é verificar quais os instrumentos utilizados e os efeitos da intervenção do Banco Central sobre a taxa e a volatilidade do câmbio no período entre 14/12/2006 e 02/12/2014. Para isto são estimados dois modelos VAR, sem e com expectativas, para verificar se a volatilidade das expectativas dos agentes e as intervenções do BCB ...
Adilson Giovanini, Roberto Meurer
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Economia Aplicada, 2007 Neste trabalho testou-se a hipótese de sinalização, sob a qual a taxa de câmbio entre o real e o dólar teria um comportamento diferente nos períodos que antecedem a liquidação da dívida pública interna cambial brasileira, com o que os detentores da ...
Roberto Meurer +2 more
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Revista de Economia Contemporânea, 2009 O objetivo principal deste trabalho é estudar empiricamente o processo de formação de expectativas inflacionárias no Brasil, no período recente (pós-metas de inflação), através de um modelo conexionista, que aproxima a forma como os agentes fazem ...
Andreza Aparecida Palma +1 more
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Revista de Contabilidade e Organizações, 2008 Este artigo tem como objetivo investigar o gerenciamento do risco em uma amostra de cooperativas agropecuárias localizadas no estado do Paraná. Na ultima década, estudos relacionados ao uso de instrumentos de gerenciamento de risco, como derivativos ...
Régio Marcio Toesca Gimenes
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What moves stock prices? an approach on the influence of news on stock market [PDF]
, 2012 Esta pesquisa analisou os dias de negociação da Bolsa de Valores de São Paulo, entre 1990 a 2011, e selecionou as maiores altas e as maiores baixas. A fonte inspiradora foi o trabalho de Cutler et al. (1989).
Carvalho, Claudilene Chaves de +2 more
core
Revista Catarinense da Ciência Contábil, 2016 Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financeiras e agências de risco, o presente estudo avaliou se o modelo ARLS é mais preciso no cálculo do VaR de longo prazo que os modelos tradicionais, dada sua ...
Vinicius Mothé Maia +3 more
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Previsão de volatilidade da taxa de câmbio dólar/real por meio de modelagem GARCH
Revista de Economia MackenzieUm tema bastante procurado em termos científicos e práticos na ciência eco-nômica é a possibilidade de estimar previsões de distintas variáveis. E em espe-cial quando a finalidade é estimar previsões de séries financeiras de derivativos ou de moedas ...
Leandro Pereira da Silva
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