Volatilidade Cambial em Tempos de COVID nos BRICS: Modelos ARDL e de Cointegração (FMOLS e DOLS)
Revista de Economia MackenzieO objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma investigação empírica sobre a ocorrência de uma crise sanitária com dados de morte e casos de Covid-19 e seus possíveis impactos na volatilidade cambial para os Brics, com dados diários de 20 de fevereiro de 2020 até 28 de fevereiro de 2022 utilizando modelos ARDL, MQO modificado e MQO dinâmico.
Valdecy Caetano de Sousa Junior +1 more
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Financial Instability and Credit Constraint: Evidence from the Cost of Bank Financing [PDF]
This paper examines the relation between the degree of firms’ financial constraint and the observed rise in the cost of bank financing during the global financial crisis of 2008.
Bruno S. Martins
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The Recent Brazilian Disinflation Process and Costs [PDF]
This work revisits the recent disinflation process in Brazil and finds that solely the agents' perception that a policy rupture could occur is capable of triggering a change in the way firms and households used to behave in their pricing and consuming ...
Alexandre A. Tombini +1 more
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Volatilidade Cambial e Efeito nos Mercados, no Contexto da Crise Soberana Europeia
, 2014 Durante o desenrolar da crise da dívida soberana da área do euro, muito se falou em aumentos da dívida pública, endividamento excessivo, pacotes de ajuda externa, cortes para recuperar a economia dos países mais afetados pela crise e possíveis saídas do euro.
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CÂMBIO, INFLAÇÃO E JUROS NA TRANSIÇÃO DO REGIME CAMBIAL BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DE VETORES AUTO-REGRESSIVOS E CAUSALIDADE [PDF]
The present work examines the exchange regime transition in Brazil (1994 to 2003) based on the hypothesis of the existence of changes in the interaction of exchange rate, interest rates and inflation.
Carlos de Almeida Cardoso +1 more
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A ECONOMIA POLÍTICA DA CONVERSIBILIDADE DO REAL: UMA CRÍTICA A ARIDA [PDF]
This paper aims at discussing critically Pérsio Arida's proposal of adopting full currency convertibility in Brazil. Arida (2003a, 2003b, 2004) points out that currency convertibility would make for lower domestic interest rates in Brazil, as well as for
Fernando Ferrari-Filho +4 more
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Estimation of Economic Capital Concerning Operational Risk in a Brazilian Banking Industry Case [PDF]
The advance of globalization of the international financial market has implied a more complex portfolio risk for the banks. Furthermore, several points such as the growth of e-banking and the increase in accounting irregularities call attention to ...
Délio José Cordeiro Galvão +2 more
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MECANISMOS NÃO-LINEARES DE REPASSE CAMBIAL: UM MODELO DE CURVA DE PHILLIPS COM THRESHOLD PARA O BRASIL [PDF]
This paper investigates the presence of non-linear mechanisms of the pass- through from exchange rate to inflation in Brazil. In particular, it estimates a Phillips curve with a threshold for the passthrough.
André Minella, Arnildo da Silva Correa
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Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial [PDF]
This paper examines models of capital requirement determination for financial institutions in order to cover market risk stemming from exposure to foreign currencies and gold.
Claudio H. da S. Barbedo +3 more
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ENSAIOS SOBRE A VOLATILIDADE CAMBIAL: INDICADOR ANTECEDENTE, FORECASTING E EFEITO MANADA [PDF]
, 2018 openaire +1 more source