Zinskonvergenz in den Euro-Kandidatenländern: Eine dynamische Analyse [PDF]
, 2009 Die vorliegende Studie schlägt einen neuen analytischen Ansatz zur Beurteilung nominaler Konvergenzprozesse in der EU vor. Dieser Ansatz wird auf eines der Maastricht-Kriterien für die Aufnahme eines neuen EU-Mitglieds in die Eurozone angewendet, nämlich
Gabrisch, Hubert, Orlowski, Lucjan T.
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Modellierung des Kreditrisikos im Einwertpapierfall [PDF]
The current financial market crisis has impressively demonstrated the importance of an effective credit risk management for financial institutions. At the same time, the use and the valuation of credit derivatives has been widely criticised as a result ...
Cremers, Heinz, Walzner, Jens
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How wacky is the DAX? The changing structure of German stock market volatility [PDF]
In this paper we investigate the volatility structure of the German stock market index DAX and its constituents. Using a recently developed test, we find a volatility break in 1997.
Stapf, Jelena, Werner, Thomas
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Great moderation at the firm level? Unconditional versus conditional output volatility [PDF]
Aggregated output in industrialized countries has become less volatile over the past decades. Whether this ?Great Moderation? can be found in firm level data as well remains disputed.
Buch, Claudia M. +2 more
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Flankierende Ansätze zur Verbesserung der Markttransparenz und Bekämpfung von Marktmissbrauch im Rohstoffterminhandel [PDF]
, 2014 Over the course of the previous decade, price fluctuations on international commodity markets have been observed to be significantly higher than in the decades before.
Heidorn, Thomas +5 more
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Konjunkturanalyse mit einem Gleichgewichtsmodell für die deutsche Wirtschaft
, 2013 Es wird kontrovers darüber diskutiert, ob die Rezession in Deutschland im Jahr 2009 von einem Einbruch des Welthandels oder von einem Angebotsschock aufgrund der Probleme im Bankensektor verursacht wurde.
Bendel, Daniel +2 more
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Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise [PDF]
We analyze the impact of time series dependence in market microstructure noise on the properties of estimators of the integrated volatility of an asset price based on data sampled at frequencies high enough for that noise to be a dominant consideration ...
Ait-Sahalia, Yacine +2 more
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Forecasting stock market volatility with macroeconomic variables in real time [PDF]
We compared forecasts of stock market volatility based on real-time and revised macroeconomic data. To this end, we used a new dataset on monthly real-time macroeconomic variables for Germany. The dataset covers the period 1994-2005.
Döpke, Jörg +2 more
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Erklärungsansätze zum Underpricing von IPOs in der Schweiz zwischen 2000 und 2016 [PDF]
, 2017 Bei der Notierungsaufnahme (IPO) von Aktien an organisierten Kapitalmärkten lässt sich weltweit ein zum Emissionspreis positiv divergierender Börsenkurs feststellen.
Aggeler, Rafael, Leclerc, Yves
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[Sustainable increase of physical activity by rehabilitation]. [PDF]
Z Rheumatol, 2022 Reuß-Borst M, Boschmann J, Borst F.
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