Die Volatilität von Finanzmarktdaten. Theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen [PDF]
, 2009 Es ist die Aufgabenstellung dieser Arbeit, die Volatilität für stündliche Finanzmarktdaten im Zeitablauf adäquat zu beschreiben und dazu empirisch die Anwendbarkeit ausgewählter Modelle der Kapitalmarkttheorie für die Modellierung der Volatilität von ...
Schmelzer, Marcus
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Nichtparametrische Methoden für das Schätzen der Spot-Volatilität
, 2010 Wir untersuchen ein Modell, bei dem ein stochastischer Prozess X unter additivem Messfehler beobachtet wird. Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin ein Fluktuationsmaß (die Volatilität/Intermittenz) des nicht direkt beobachtbaren Prozesses X ...
Schmidt-Hieber, Anselm Johannes
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Visualisierung der Volatilität bei der Interpolation von Zeitreihen: Excel-Makro Saffint [PDF]
, 1996 Häufig werden in grafischen Darstellungen Werte einer Zeitreihe linear interpoliert, um einen groben Eindruck ihres Verlaufs zu geben. Das Ergebnis ist ein Streckenzug, in dem einzelne Geradenstücke aneinandergehängt sind, wobei die Ausgangsdaten des ...
Fickel, Norman
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Entwicklung eines länderübergreifenden Versicherungspools und anderer risikopolitischer Maßnahmen zur Reduzierung der Volatilität von lokalen Naturgefahren [PDF]
, 2018 In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene risikopolitische Maßnahmen zur Reduzierung der Volatilität des Nettoergebnisses eines Erstversicherers beschrieben, mit Hilfe derer Schadenquoten und Ergebnisse zukünftig besser zu planen sind.
Eich, Markus +2 more
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, 1996 Elsner J. Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt: eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz. Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft ; 55.
Elsner, Jürgen
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, 2003 Mit den diesjährigen Trägern des Nobelpreises für Wirtschaft, Robert. F. Engle und Clive W.J. Granger, werden zwei Vertreter der Zeitreihenökonometrie geehrt. Wie hat sich durch ihr Werk die statistische Analyse ökonomischer Zeitreihen verändert?
Hassler, Uwe
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Visualisierung der Volatilität bei der Interpolation von Zeitreihen: Excel-Makro Saffint [PDF]
Häufig werden in grafischen Darstellungen Werte einer Zeitreihe linear interpoliert, um einen groben Eindruck ihres Verlaufs zu geben. Das Ergebnis ist ein Streckenzug, in dem einzelne Geradenstücke aneinandergehängt sind, wobei die Ausgangsdaten des ...
Fickel, Norman
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Anwendung von Deep Learning in der Prognose der Volatilität des DAX
Die Fähigkeit Volatilität präzise vorherzusagen, ist von zentraler Bedeutung für das Risikomanagement in Banken und für das Treffen fundierter Anlageentscheidungen.
Knuth, Nico +1 more
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Modellrisiko bei der Bewertung von Optionen in einem Vergleich von Modellen mit stochastischer Volatilität [PDF]
, 2008 Die Entwicklung und empirische Überprüfung von Modellen zur Bewertung von Derivaten ist ein zentraler Gegenstand der Kapitalmarktforschung. Einen Durchbruch erzielten 1973 Black, Scholes und Merton.
Ender, Manuela
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Portfoliooptimierung in Modellen mit stochastischer Volatilität
, 2006 Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem so genannten Portfolioproblem: Wie soll ein gegebenes Startkapital investiert werden, um den Nutzen des Portfoliowertes zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu maximieren?
Muhle-Karbe, Johannes
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