Results 71 to 80 of about 1,715 (221)

Biais dans les mesures obtenues par un réseau de capteurs sans fil [PDF]

, 2010
International audienceIn the area of complex networks, research has been stimulated by the availability of important data sets obtained through automatic measurement.
Chelius, Guillaume, Friggeri, Adrien
core   +2 more sources

Finansal varlıkların volatilite modelleri ile analizi

, 2021
Bu çalışmada volatilite kavramı açıklanmaya ve bu kavramın diğer finansal değişkenlerle olan ilişkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle birlikte finansal piyasalarda volatilite kavramına olan ilgi artmıştır. Zaman serilerinin sahip olduğu asimetri, kaldıraç etkisi vb.
openaire   +2 more sources

Volatility Spillover Effect from Volatility Implied Index to Emerging Markets [PDF]

This study has investigated the effect of VIX, created as an implied volatility in the US, on 15 emerging stock markets with the application of GJR-GARCH model.
Emrah Ismail Çevik, Turhan Korkmaz
core  

Finansal piyasalarda volatilite: İMKB örneği

, 2021
ÖZETYazar : Cüneyt AKARÜniversite : Uluda ÜniversitesiAnabilim Dal : letmeBilim Dal :Tezin Niteli i : Doktora TeziSayfa Say s : 105Mezuniyet Tarihi : . / . / 2006Tez Dan man : Prof.Dr. Sacit ERTAF NANSAL P YASALARDA VOLAT L TE: MKB ÖRNEBu çal mada finansal zaman serilerinin modelleme yöntemleri incelenerek,iktisadi krizlerin, yaz mevsiminin, ocak ay n ...
openaire   +1 more source

VIX VOLATİLİTE ENDEKSİNİN FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi
Bu çalışma, VIX volatilite endeksinin farklı yatırım araçları üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, VIX endeksinin Dow Jones Endeksi, altın, tahvil getirileri, döviz kuru ve Bitcoin üzerindeki etkileri incelenmiştir. 2010 Eylül - 2024 Haziran dönemi aylık kapanış verileri kullanılarak oluşturulan beş farklı model üzerinde ...
Rojda Bozdağ, Müslüm Polat
openaire   +2 more sources

BRICS-T Ülkelerinin Önde Gelen Borsa Endekslerinin Oynaklık Davranışlarının Asimetrik Stokastik Oynaklık Modelleri ile Analizi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
Bu çalışmada, BRICS-T ülkelerinin önde gelen borsalarının (BİST100, BOVESPA, MOEX, NIFTY NEXT 50, Shanghai Composite Endeksi, Güney Afrika 40 Endeksi) Oynaklık (volatilite) davranışları, asimetrik ilişkinin var olup olmadığı, dinamik kaldıraç etkili ...
Mehmet Aslan
doaj   +1 more source

Programmes de volatilité stochastique et de volatilité implicite : applications Visual Basic (Excel) et Matlab [PDF]

Markets makers quote many option categories in terms of implicit volatility. In doing so, they can reactivate the Black and Scholes model which assumes that the volatility of an option underlying is constant while it is highly variable.
Francois-Éric Racicot, Raymond Théoret
core  

Expected maximum drawdown approach on portfolio selection: An examination on BIST100 – S&P500 [PDF]

, 2017
Çalışmada risk faktörü ölçümünde pratikte yatırım uzmanları ve fon yöneticileri tarafından sıklıkla kullanılan en yüksek düşme noktası (maximum drawdown-MDD) ölçütü kullanılmıştır.
Küçükşahin, Habib, Uyar, Umut
core   +1 more source

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: 1996’DAN BUGÜNE BİR LİTERATÜR TARAMASI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014
Globalleşen dünyada finansal sınırların kalkmasıyla birlikte uluslararası yatırımlar artmış ve dünya piyasaları birbirlerini hem etkilemiş hem de birbirlerinden etkilenmişlerdir.
Samet Gürsoy, Arife Özdemir
doaj   +2 more sources

PAY PİYASALARINDA VOLATİLİTE TAHMİNLEMESİ: BORSA İSTANBUL MALİ VE SINAİ ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) Mali (XUMAL)ve Sınai (XUSIN) Endekslerinin 07.01.2007-03.02.2019 dönemine ilişkin haftalıklogaritmik getirileri ele alınarak volatilite tahminlemesi yapılmasıamaçlanmıştır.
İlhan Ege, Tuğba Nur Topaloğlu
doaj   +1 more source