FUTURES PİYASALARLA SPOT PİYASALAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN VE VOLATİLİTE YAYILIMININ İNCELENMESİ: KÜRESEL FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDEN KANITLAR [PDF]
, 2023 Bu çalışmada BİST 30 endeksi, Dolar-TL ve Euro-TL kurları için spot piyasalarla futures piyasalar arasındaki nedensellik ilişkisi ve volatilite yayılımı incelenmiştir. Bu tür analizler kapsamında elde edilen bulgular özellikle belirsizliğin yüksek olduğu
Büberkökü, Önder, Kızıldere, Celal
core
CBOE VIX Endeksi ile OECD Ülke Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımı: CCC-MGARCH Modeli ile Ampirik Bir Araştırma [PDF]
, 2019 Finansal piyasalar arasındaki volatilite yayılımının tespit edilmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin risk analizlerinde ve yatırım kararı almalarında belirleyici bir faktör olabilmektedir.
Topaloğlu, Emre Esat
core +2 more sources
Küresel Güç Adayları: Brezilya, Çin ve Rusya Arasındaki Öncül/Ardıl İlişkisi ve Volatilite Yayılımı
SDÜ Vizyoner DergisiBu çalışmada, küresel ekonomide gelecekte önemli ekonomik güç olabilecek Çin, Rusya ve Brezilya ülkeleri arasında getiri ve volatilite yayılımı, Koutmos (1996) tarafından önerilmiş olan çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile incelenmiştir.
Savaş Tarkun
doaj +1 more source
Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği [PDF]
, 2020 The aim of this study is to determine the spillover of the Borsa İstanbul Industrial and Financial indexes the period of 14.03.2001-10.08.2018 with the closing and latest indexes. the symmetric and asymmetric states of indexes have been examined by ARCH,
Topaloğlu, Emre Esat
core
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020 Son dönemlerde küresel ölçekteki yatırımcılar tarafından üzerinde çok durulan volatilite kavramı, yatırımcıların yatırım kararları alırken dikkat ettikleri noktalardan biri haline gelmiştir.
Sevilay Sayın +2 more
doaj
Döviz kuru ve pay piyasası getiri oynaklığının modellemesi ve yayılımı [PDF]
, 2020 Günümüzde yatırım kararı alan yatırımcılar için önemli faktörlerden biri de fiyatlardaki oynaklıklardır. Finansal piyasalardaki varlıkların fiyatlarında oluşan artış ya da azalışlar o piyasada volatilite kavramının karşılığını oluşturmaktadır ...
Altun, Özlem
core +1 more source
Modeling and spillover of BIST 100 index return volatility with Dollar and Euro exchange rates: an application with GARCH and MGARCH models [PDF]
, 2022 Bu çalışmada, USD-EURO kurları ve BIST 100 endeksi getiri serilerinin oynaklık modellemesi yapılmış ve aralarındaki volatilite yayılımı incelenmiştir. Veriler 2000-2019 dönemi haftalık olarak ele alınmıştır.
Altun, Özlem, Topaloğlu, Emre Esat
core
Farklı Rejimler Altında Türkiye, İngiltere, Amerika ve Euro Bölgesi Tahvil Piyasaları, Emtia Piyasası ve Döviz Piyasasından BIST100 Endeksine Volatilite Yayılımı [PDF]
, 2019 Bu çalışmanın amacı 2002:01-2018:01 dönemi için ayı ve boğa piyasaları altında Türkiye,İngiltere, Amerika ve Euro Bölgesi tahvil piyasalarından, emtia piyasasından ve döviz piyasasından Türkiye hisse senedi piyasasına doğru volatilite yayılımını ...
Korkmaz, Özge, Erer, Elif, Erer, Deniz
core
Volatility Interaction of Bist Main Sector Indices: Findings on the Covid-19 Period [PDF]
, 2022 Amaç – COVID-19 pandemi dönemi (Mart 2020 - Nisan 2022) için BIST ana sektör endeksleri arasında volatilite etkileşiminin tespiti çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Böylece, farklı sektörlere yatırım yapan yatırımcılar, piyasa işleyişini temin etmekle
Güzel, Fatih
core
BORSA İSTANBUL PAY ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE YAPISI VE VOLATİLİTE YAYILIMI: GARCH VE MGARCH MODELLERİ İLE BIST SINAİ VE MALİ ENDEKSLERİ ÖRNEĞİ [PDF]
, 2020 Çalışmada, Borsa İstanbul Sınai ve Mali endekslerinin 14.03.2001-10.08.2018 dönemine ilişkin günlük kapanış değerleri doğrultusunda volatilite yapılarını ortaya çıkarmak ve iki endeks arasındaki volatilite yayılımını tespit etmek amaçlanmıştır ...
Topaloğlu, Emre Esat
core