Results 41 to 50 of about 2,553 (70)
BIST 30 SPOT VE FUTURES PİYASALARINDA GÜNİÇİ FİYAT KEŞFİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI
, 2019 In this study, price discovery and granger causality relationship in BIST 30 spot and futures markets and also volatility spillover between these markets are examined using intraday 1 minute data for January 2, 2010 – May18, 2012 period.
KALAYCI, Prof.Dr.Prof.Dr.Şeref +1 more
core +1 more source
KRİPTO PARALARIN VOLATİLİTE DÜZEYLERİNİN ASİMETRİK GARCH MODELİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
2017'den sonra kripto para birimlerinde yaşanan fiyat dalgalanmaları, getiri fırsatları ve volatilite, yatırımcıların ilgisini çekerken; büyüyen işlem hacmi ve piyasa değeri, bu varlıkları geleneksel yatırımlara ek olarak yüksek kazanç ve portföy ...
Özdemir, Letife
core +1 more source
DÖVİZ PİYASALARINDA EWMA MODELİ KULLANILARAK HESAPLANAN VOLATİLİTE TAHMİNLERİNİN TEST EDİLMESİ
, 2009 Finansal piyasalarda yaşanan ekonomik, politik, sosyal ve global gelişmeler döviz kurlarını ve diğer finansal enstrümanları doğrudan etkilemekte ve onların getiri değişimlerinde önemli derecede oynaklıklara neden olmaktadır.
Oğuzhan AYDEMİR +2 more
core
BIST30 Varantlarına Heston Stokastik Volatilite Modelinin Uygulanması
, 2016 Heston modeli ilk ve en bilinen stokastik volatilite modellerinden biridir. Bu çalışmanın amacı Heston modelinin BIST30 üzerine yazılmış varantlar üzerindeki fiyat ve üretme (pricing and replication) performansını ve Heston modeli ile ilgili literatürde ...
Sezer, Ali Devin, Mert, Özenç Murat
core
, 2019 The aim of this study is to analyze whether thereis an interaction among five stock markets in the countries which were groupedas the fragile-five. Therefore, it has been tried to investigate return andvolatility spillovers among these five stock markets
EROĞLU, Ömer; SULEYMAN DEMIREL UNIV +1 more
core +1 more source
La modelisation de la volatilite des bourses asiatiques. [PDF]
En nous inspirant des travaux portant sur les marches boursiers des pays industrialisés, nous analysons la volatilite des rendements boursiers d'Asie du Sud-Est à partir de la méthodologie ARCH.
Avouyi-Dovi, S., Jondeau, E.
core
Pouvoir predictif de la volatilite implicite dans le prix des options de change [PDF]
Les marches derives ont connu une tres forte expansion ces dernieres annees. Une large variete d'options et de futures sont quotidiennement echanges sur indices boursiers, taux d'interet, obligations et devises.
Bronka Rzepkowski
core
Volatilite des changes et investissement
Cet article analyse le lien entre volatilite des changes et investissement a l'aide d'un modele theorique ou l'incertitude sur le change genere une incertitude sur la demande, et ou les firmes investissent pour servir les marches etrangers.
Amina Lahreche-Revil, Jean-Louis Guerin
core
, 2015 2008 Küresel Finans Krizi ABD'de yaşanmış ve piyasalar arası artan entegrasyon ve küreselleşmenin etkisi ile tüm dünyayı farklı derecelerde etkilemiştir.
MEHMET ERKAN SOYKAN
core