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Estimación robusta de la matriz de covarianza para la selección óptima de portafolios de inversión
Dyna, 2018 La selección de portafolios bajo el modelo de Media-Varianza (M-V) es muy sensible a la presencia de datos atípicos generando un alto error de estimación de los parámetros. Con el fin de minimizar este error de estimación se investiga nuevas metodologías
Daniela Gutiérrez-Sepúlveda +2 more
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La valoración del Performance en la cartera eficiente [PDF]
, 1999 Los fondos de inversión conceden gran importancia a la valoración de su gestión. Esta valoración se concreta en los ratios de prima-a-variabilidad (reward-to-variability) de Sharpe y de Treynor y el índice de performance de Jensen.
Soldevilla García, Emilio
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Crosscurrents of Contagion: Snakes, Rumours, Rivers, and Ebola in Sierra Leone's Borderlands
Antipode, Volume 56, Issue 3, Page 847-871, May 2024.Abstract When the Ebola virus crossed undetected into Sierra Leone and exacerbated the 2014–15 crisis, the World Health Organization blamed the breach on a traditional healer treating patients from Guinea. Meanwhile, local residents initially maintained that her death was not Ebola‐related but a serpent's curse, an assumption grounded in lived ...
Samuel Mark Anderson
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Revista Contemporânea de Contabilidade, 2020 O estudo investigou as variáveis que afetam o desempenho da carteira de investimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) no Brasil.
William Aparecido Maciel da Silva +2 more
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Análisis de la performance del sector del turismo en el mercado bursátil español [PDF]
, 2009 En este trabajo se realiza un análisis comparativo sobre la performance (estudio de rentabilidad y riesgo) del sector turismo en el mercado bursátil español y el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM), llegando a la conclusión de que existe ...
Bellini, Marta Edith +2 more
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An Actual Position Benchmark for Mexican Pension Funds Performance
Economía Teoría y Práctica, 2015 Se propone utilizar y prueba la eficiencia media-varianza de un índice de desempeño de inversiones de ciclo de vida denominado actual position benchmark ( apb ) para medir el comportamiento de la política de inversión de fondos de pensiones mexicanos
Óscar V. De la Torre Torres +2 more
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Evaluación del desempeño de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia [PDF]
, 2017 El presente artículo pretende evaluar la gestión de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia en el periodo 2010-2015 mediante la aplicación de los índices de Sharpe, Treynor y Jensen, así como la aplicación del Test de GARCH para estimar la volatilidad
Mazo Arango, Diana Carolina +1 more
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Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, 2014 Este estudo analisou o desempenho de 16 empresas do setor imobiliário com ações na BM&FBOVESPA no período de 2009 a 2012. A importância deste setor para a economia do país e a recente entrada destas empresas no mercado de capitais exige que estudos ...
Bruna Ciganha Gaspar +2 more
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Faces: Revista de Administração, 2018 Com base na análise de 634 fundos multimercados brasileiros destinados a investidores de varejo no período de outubro de 2009 a dezembro de 2015, este estudo buscou avaliar o impacto do volume de captações, resgates e nível de liquidez sobre o Índice de ...
Flávia Vital Januzzi +3 more
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Momento e reversão à média no mercado acionário brasileiro [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, 2013.Aplicamos um modelo paramétrico baseado em dois fatores, momento e reversão à média, a um conjunto de ...
Pontes, Pedro Padilha
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