Aplicación del modelo de Black - Litterman a la selección de portafolios internacionales
Quipukamayoc, 2014 Se muestra como el modelo de Black - Litterman en la construcción de un portafolio con activos internacionales ayuda a mejorar la aplicación de los principios en que se basa la teoría de selección de portafolios propuesta por Markowitz, permitiendo un ...
Rafael Cruz Salazar, Arcadio Clement P.
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Estrategias eficientes de inversión y gestión del riesgo en mercados bursátiles [PDF]
, 2015 En este trabajo se estudian diferentes estrategias de optimización de carteras de inversión en mercados bursátiles incluyendo nuevas herramientas de análisis, visualización y desarrollo. Se eligen las cotizaciones diarias de las empresas que componen
López Casado, Paula
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Public trust in regulatory agencies and support for policies on agricultural gene drive
Review of Policy Research, Volume 42, Issue 1, Page 29-49, January 2025.Abstract Public trust in government agencies plays an important role in the formation of public opinion about public policy issues. However, the association between public trust in regulatory agencies and public support for policy development in emergent biotechnologies such as gene drive is not well understood.
Leah W. Buchman +4 more
wiley +1 more source
Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz [PDF]
, 2017 Trabajo de investigaciónAnalizar el rendimiento y riesgo de un portafolio de inversion, compuesto por los activos financieros que se negocian en la Bolsa Valores de Colombia, para un período de cinco años.
Dueñas-Ortiz, Angie Paola +2 more
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OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA [PDF]
, 2014 This article aims to analyze the behavior of a portfolio of assets selected by Data Envelopment Analysis (DEA), optimized by the Sharpe approach, and compare it to portfolios of assets obtained only by DEA or the Sharpe approach.
Abdelaziz F. bem +32 more
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Ondas de Elliott: la clave para obtener excelentes beneficios en el mercado de valores
Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2001 Este artículo pretende identificar los criterios básicos de la teoría de las Ondas de Elliott, uno de los análisis técnicos mas elaborados hasta el momento ya que cuenta con un alto grado predictivo.
Javier Cristóbal Calvo Espinal +1 more
doaj +2 more sources
Diversificacion del riesgo: el caso de los agricultures que se dedican a los cultivos anuales en la Region del Maule [PDF]
, 1996 126 p.En este trabajo se realiza un análisis del riesgo en la selección de carteras de cultivos eficientes, mediante la aplicación del modelo de media varianza de Markowitz.
Castillo Ramírez, Augusto (Prof. Guía) +2 more
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Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones usando el modelo de Black-Litterman [PDF]
, 2013 La diversificación de los portafolios de inversión y su optimización es un tema central en el ambiente financiero, por este motivo este trabajo busca establecer un modelo que le permita a los operadores del mercado, tales como comisionistas de bolsa ...
Arboleda Ríos, Sandra Milena +3 more
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Portafolio para inversionistas que ingresan al mundo del e-trading [PDF]
, 2014 Este documento tiene como propósito aplicar la teoría de la Frontera Eficiente, propuesta por Harry Markowitz, para la creación de portafolios de inversión dirigidos a los perfiles de riesgo conservador, moderado y arriesgado de aquellos inversionistas ...
Arango Hincapié, Cristian Camilo +2 more
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Estudios Gerenciales, 2002 El análisis se realiza en el marco del modelo desarrollado por Markowitz en 1952, Modern Portfolio Theory (MPT), el cual en esencia muestra la manera de lograr el máximo rendimiento posible de un portafolio, dado un nivel determinado de riesgo, e ...
Oscar Daniel Mejía Carvajal
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