Valor de riesgo (VaR) versus la Desviación estándar como concepto de riesgo en la elección de portafolios de inversión [PDF]
, 2016 En la actualidad hay una especial preocupación de los inversionistas por realizar sus inversiones de manera más segura, obteniendo una buena rentabilidad y sin poner en riesgo su capital -- En este sentido, la posibilidad de generar nuevas herramientas ...
Aponte Rincón, Eduardo +1 more
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MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009
Tendencias, 2009 En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
doaj
Single period Markowitz portfolio selection, performance gauging and duality : a variation on Luenberger's shortage function [PDF]
, 2002 Markowitz portfolio theory (1952) has induced research into the efficiency of portfolio management. This paper studies existing nonparametric efficiency measurement approaches for single period portfolio selection from a theoretical perspective and ...
Briec, Walter +3 more
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MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009
Tendencias, 2013 En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
doaj
Discusión sobre la teoría moderna del portafolio. Aplicación de la internacionalización del portafolio, incluyendo el caso colombiano [PDF]
El análisis se realiza en el marco del modelo desarrollado por Markowitz en 1952, Modern Portfolio Theory(MPT), el cual en esencia muestra la manera de lograr el máximo rendimiento posible de un portafolio, dadoun nivel determinado de riesgo, e indica ...
Oscar Daniel Mejía Carvajal
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La importancia de la diversificación en la conformación de un portafolio de inversión en Colombia a partir del año 2009 [PDF]
, 2010 La diversificación es importante en la conformación de un portafolio de inversión en Colombia a partir del año 2009, porque sin ella el capital invertido estaría expuesto a un mayor riesgo.
Cardona Giraldo, Javier Alexander +1 more
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CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN QUE MINIMICE EL RIESGO DE LA INVERSIÓN Y MAXIMICE EL RENDIMIENTO HACIENDO COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS MARKOWITZ Y MONTECARLO [PDF]
, 2016 El objetivo del presente trabajo es proponer una metodología objetiva para la selección de portafolios en el corto plazo que solucione las necesidades de los inversionistas, proponiendo los diferentes movimientos diarios de acciones necesarios para ...
CONTRERAS MERCADO, AZUCENA +1 more
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Estrategias defensivas en el mercado de renta variable en Colombia a la baja [PDF]
, 2015 El Mercado de Renta Variable en Colombia sigue estando en desarrollo, así como la confianza de los inversionistas a la hora de tomar decisiones de elección de portafolios óptimos de inversión, los cuales le brinden la maximización de los retornos ...
Ciro Hernández, Diego Arbey +2 more
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Estructuración de un portafolio de inversiones con acciones colombianas [PDF]
, 2016 The main goal of this paper is to evaluate the structuring of a portfolio with shares of three collective investment funds of the Colombian market, based on the performance of the Modigliani and Modigliani index (M2).
Jensen, Modigliani, Uribe
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