Impacto de diferentes variables internacionales sobre el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia [PDF]
, 2014 A lo largo de este trabajo, se estudiará el efecto de las diferentes variables internacionales sobre el IGBC, debido a que actualmente las economías son cada vez más globalizadas e interdependientes, y por ello, un evento ocurrido en un país puede ...
López Álvarez, Juan Fernando
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Modelo para crear portafolios de inversión óptimos en la bolsa valores de Colombia [PDF]
, 2017 El interés de las personas y empresas por realizar diferentes inversiones que les permita obtener remanentes, ha despertado curiosidad y deseo por el mercado de renta variable, lo que ha generado el crecimiento y creación de nuevas empresas dedicadas a ...
Restrepo Gil, Yeimy Alexandra +1 more
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Modelo de Markowitz y Modelo de Black-Litterman en la Optimización de Portafolios de Inversión
TecnoLógicas, 2011 La optimización de portafolios de inversión es un aspecto central en el mundo financiero. El modelo de Markowitz ha logrado éxito a nivel teórico en el medio de las finanzas, en cuanto a la estructuración de portafolios y en la búsqueda de la ...
Luis C. Franco-Arbeláez +2 more
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Comparación de metodologías de optimización de carteras: Markowitz vs. Black-Litterman, para activos financieros colombianos [PDF]
, 2017 Personas naturales y compañías financieras que manejan grandes volúmenes de capital, especialmente fondos de pensiones y aseguradoras, deben tener muy claro tanto el nivel de exposición al riesgo como la rentabilidad esperada de las carteras de activos ...
Maya Bastidas, Carolina +1 more
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AD-minister, 2009 Since its first appearance, the Markowitz model for portfolio selection has been a basic theoretical reference, opening several new development options.
Duván Darío Grajales Bedoya
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Diseño de un portafolio entre las carteras colectivas abiertas para una persona natural cliente de Fiduciaria Corficolombiana con informes históricos de 2007-2011. [PDF]
, 2012 Con este trabajo se pretendió diseñar un Portafolio entre las carteras colectivas abiertas para personas naturales clientes de la Fiduciaria Corficolombiana, aplicando la teoría del índice Sharpe y Harry Markowitz.
Giraldo Zuluaga, Gigliola +1 more
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Impacto de los eventos extremos en la construcción de portafolios de inversión eficientes [PDF]
, 2016 El presente trabajo de investigación busca medir el impacto que tienen los eventos extremos, también llamados eventos de boom o eventos de crash, según la naturaleza y consecuencias de los mismos en la construcción de portafolios de inversión eficientes -
Alzate Jaramillo, Eduardo
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Estructuración de ETF (Exchange Traded Fund) renta variable de Latinoamérica –LATAM (Brasil, Chile, Colombia, México Y Perú) [PDF]
, 2014 En el presente trabajo se evalúan las ventajas y desventajas del Exchange Traded Funds (ETF`s) considerando que tienen ciertas características que los diferencian de los títulos tradicionales, entre ellas la diversificación, siendo la más importante ...
González Quiroz, Deisy Janeth +1 more
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Gestión de carteras de inversión : la evaluación de la performance [PDF]
, 2013 [Resumen] El objetivo principal de este trabajo es analizar, con un cierto nivel de detalle, la temática de la medida de la performance de la gestión de carteras desde dos perspectivas: teórica y empírica.
Martínez Plasencia, Adrián
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Construcción de un portafolio de inversión de composición inmobiliaria y bursátil con participación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Oriente cercano y la Bolsa de Valores de Colombia [PDF]
, 2014 Con el presente trabajo se propone una aproximación al análisis técnico en la construcción de un portafolio de inversión de composición inmobiliaria y bursátil desde la teoría de portafolios eficientes de Harry Markowitz, abordando conceptos valuatorios ...
Marín Giraldo, Julián Alberto +1 more
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