Results 61 to 66 of about 441 (66)
Price Rigidity in Brazil: Evidence from CPI Micro Data [PDF]
In this paper, I investigate the patterns of price adjustments in Brazil. I derive the main stylized facts describing the behavior of price setters directly from a large data set of the CPI price quotes spanning approximately ten years until 2006. I find
Solange Gouvea
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, 2015 Dentro da temática da utilização da volatilidade implícita ao invés da volatilidade histórica, o presente estudo procurou comparar o desempenho do modelo Black-Scholes, amplamente estudado no Brasil e mundo afora, com o modelo da Árvore Trinomial ...
Pinto, Antonio Carlos Figueiredo +4 more
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Estimação do fator estocástico de desconto com um grande cross-section
, 2018 A despeito da elegância teórica do fator estocástico de desconto, sua especificação empírica é demasiado ampla. Utilizando fatores construídos como excessos de retornos que usufruem das propriedades de componentes principais, o presente estudo propõe ...
Almeida Filho, Delson Barros de
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Modelo Estatístico de Apreçamento de Ativos Versus o Modelo de Quatro Fatores
, 2019 This research aims to compare the performance of a statistical factor asset pricing model with the Fama-French-Carhart 4-factor model. We perform a Principal Component Analysis (PCA) to extract latent risk factors using data of stocks listed on B3 from ...
Rathke, Alex Augusto Timm +1 more
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Fundamentos teóricos e empíricos de apreçamento de ativos
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2007 Richard Saito +1 more
doaj
Apreçamento de debêntures sem liquidez usando aprendizado por máquina
O objetivo desse trabalho é propor uma metodologia alternativa para apreçamento de debêntures sem liquidez, utilizando técnicas de aprendizado por máquina.
Gregorio, João Vitor
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