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Modelo Estatístico de Apreçamento de Ativos Versus o Modelo de Quatro Fatores

, 2019
This research aims to compare the performance of a statistical factor asset pricing model with the Fama-French-Carhart 4-factor model. We perform a Principal Component Analysis (PCA) to extract latent risk factors using data of stocks listed on B3 from ...
Rathke, Alex Augusto Timm, Santana, Verônica de Fátima   +1 more
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Apreçamento no B2B : abordagem de uma das mais antigas e sensíveis variáveis dos 4 "Ps" do marketing, na formaçao de preços lucrativos para mercado industrial

, 2008
Orientador: Romeu Rossler TelmaMonografia(Especializaçao) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Curso de Especializaçao em Marketing for Business AdvancementInclui referênciasResumo: Monografia de conclusão do curso de ...
Campos, Milton de Carvalho
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Price Rigidity in Brazil: Evidence from CPI Micro Data [PDF]

In this paper, I investigate the patterns of price adjustments in Brazil. I derive the main stylized facts describing the behavior of price setters directly from a large data set of the CPI price quotes spanning approximately ten years until 2006. I find
Solange Gouvea
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Aplicação de um modelo de intensidade para apreçamento de credit default swaps sobre emissor corporativo no Brasil

, 2018
Extensa literatura existe acerca de apreçamento de derivativos de crédito, em especial Credit Default Swaps, porém pouco foi discutido sobre o caso peculiar brasileiro, com convenções de taxas de juros e legislação específicas.
Candido, Guilherme Amaral
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Apreçamento de debêntures sem liquidez usando aprendizado por máquina

O objetivo desse trabalho é propor uma metodologia alternativa para apreçamento de debêntures sem liquidez, utilizando técnicas de aprendizado por máquina.
Gregorio, João Vitor
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Fundamentos teóricos e empíricos de apreçamento de ativos

RAE: Revista de Administração de Empresas, 2007
Richard Saito, Rodrigo de Losso da Silveira Bueno   +1 more
doaj  

Apreçamento de Derivativos Bidimensionais

Fajardo, J., Azevedo H.
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