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Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil A model for pricing options embedded in pension products in Brazil

Production, 2011
Este artigo apresenta um modelo para determinação do passivo e do risco financeiro associado às opções implícitas atreladas a produtos de previdência complementar no Brasil (PGBL/VGBL).
Nicolas Soudki Saad, Celma de Oliveira Ribeiro   +1 more
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O Impacto da Taxa de Câmbio no Apreçamento de Opções no Brasil–Uma Análise Comparativa entre um Modelo de Rede Neural e o Modelo de Black & Scholes

Revista de Economia Mackenzie, 2009
The main goal of this paper is to evaluate the impact of the exchange rate volatility in price prediction of derivative securities in the Brazilian capital markets using an artificial neural network technique, given the Black & Scholes Model ...
Carlos Alberto Aragón de Planas, Léo da Rocha Ferreira, Gerson Lachtermacher   +2 more
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APREÇAMENTO DE OPÇÕES DE FUTURO DE DI UTILIZANDO O MODELO HJM

, 2011
O objetivo deste trabalho é comparar, pela primeira vez, o apreçamento de opções de futuro de DI de um dia através do modelo HJM de um fator e volatilidade constante, no formato do caso particular Ho-Lee, com os prêmios de referência divulgados pela ...
JOAO FABIO FRANCO FERREIRA
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ANÁLISE DO MODELO DE APREÇAMENTO DE OPÇÕES GARCH EM OPÇÕES DE COMPRA DA TELEBRAS

, 2002
Este trabalho procura confirmar a hipótese de o modelo de apreçamento de opções GARCH reduzir alguns dos já amplamente estudados vieses do modelo de Black & Scholes, utilizando opções de compra da Telebras no período julho de 1995 a junho de 2000 ...
GUSTAVO SILVA ARAUJO
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Evidências empíricas: arbitragem no mercado brasileiro com fundos ETFs Empirical evidence: arbitrage with Exchange-traded Funds (ETFs) on the brazilian market

Revista Contabilidade & Finanças, 2013
De acordo com a literatura de gestão de risco, a diversificação contribui para a mitigação do risco. Neste sentido, os fundos de índice Exchange Traded Funds (ETF), recém-introduzidos no mercado brasileiro, permitem sua fácil execução.
Yuri Sampaio Maluf, Pedro Henrique Melo Albuquerque   +1 more
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A influência do risco de liquidez no apreçamento de debêntures

, 2007
A principal contribuição deste estudo consiste em incluir o risco de liquidez entre os fatores que influenciam o apreçamento dos títulos de renda fixa corporativos brasileiros.
Secches, Pedro
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Tarifas e Taxas de Ocupação de Hoteis, Conforme suas Formas de Organização e Viajantes que Acolhem.

Revista Turismo em Análise, 2012
<p style="text-align: center; margin: 6pt 0cm" class="Ttulloderesumo" align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Resumo</font></strong></p><span class="hps"><span style="font-family: 'Times ...
Dárlei Geovanne Vianna dos Santos, Eder Paschoal Pinto   +1 more
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UM MODELO PARA AVALIAÇÃO, APREÇAMENTO E GESTÃO DA EMISSÃO DE TÍTULOS CONVERSÍVEIS COM OPÇÕES DE COMPRA E VENDA IMPLÍCITAS EM CONTRATO (LYON`S)

, 2002
Em artigo publicado em 1986 no Journal of Finance, - LYON Taming - [14], John McConnell e Eduardo Schwartz desenvolveram um modelo para apreçamento do Liquid Yield Option Note (LYON), um título que não paga cupom, em que o investidor possui opção de ...
GIULIANO CARROZZA UZEDA IORIO DE SOUZA
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Apreçamento de investimentos externos em mercados incompletos

Este trabalho aborda seis temas relacionados ao problema do investimento em mercados incompletos ou sujeito à incerteza do câmbio. A escolha do ativo de spanning adotado para cobertura de riscos de ativos não negociáveis tem fundamental importância na ...
Levy, Ariel
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Swaps de Variância na BM&F - Apreçamento e Viabilidade de Hedge

, 2010
A variance swap can theoretically be priced with an infinite set of vanilla calls and puts options considering that the realized variance follows a purely diffusive process with continuous monitoring.
Brostowicz Junior, Richard John, Laurini, Márcio Poletti   +1 more
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