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Apreçamento de investimentos externos em mercados incompletos

Este trabalho aborda seis temas relacionados ao problema do investimento em mercados incompletos ou sujeito à incerteza do câmbio. A escolha do ativo de spanning adotado para cobertura de riscos de ativos não negociáveis tem fundamental importância na ...
Levy, Ariel
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Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação

, 2010
Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando aquela que mais se aproxima da ...
Azevedo, Rafael Moura
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APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS

, 2010
O apreçamento de opções é um assunto muito importante nos dias de hoje. Métodos probabilisticos são necessários para fazer o apreçamento neutro ao risco. Usaremos o método de Siu et al.
RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
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AS VARIÁVEIS FUNDAMENTALISTAS NO APREÇAMENTO DE ATIVOS NOS SETORES ELÉTRICO, SIDERÚRGICO E TELECOMUNICAÇÕES NA BOVESPA

, 2011
Resumo O modelo de apreçamento de ativos ocupa um lugar fundamental. Este modelo relaciona a rentabilidade esperada de um ativo com o Beta. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é verificar a influência de algumas variáveis fundamentalistas, além ...
Magalhães da Silva, Antônio Carlos, Boaventura, Rodrigo   +1 more
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Apreçamento de opções de recompra embutidas: uma aplicação ao mercado de debêntures brasileiro

, 2010
In this work we develop a strategy to price embedded options. This kind of options exists in a large number of debentures in the Brazilian market. As this market presents a reduced number of assets, pricing the embedded options is necessary so as to ...
Pereira, Leonardo Tavares
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Editorial

RAC: Revista de Administração Contemporânea
É possível dizer com segurança, decorrido o primeiro ano de sua existência, que a RAC vem afirmando-se cada vez mais no contexto das revistas brasileiras de Administração com a sua proposta de ocupar importante espaço na divulgação da produção ...
Clóvis L. Machado-da-Silva
doaj   +1 more source

Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil A model for pricing options embedded in pension products in Brazil

Production, 2011
Este artigo apresenta um modelo para determinação do passivo e do risco financeiro associado às opções implícitas atreladas a produtos de previdência complementar no Brasil (PGBL/VGBL).
Nicolas Soudki Saad, Celma de Oliveira Ribeiro   +1 more
doaj  

O Impacto da Taxa de Câmbio no Apreçamento de Opções no Brasil–Uma Análise Comparativa entre um Modelo de Rede Neural e o Modelo de Black & Scholes

Revista de Economia Mackenzie, 2009
The main goal of this paper is to evaluate the impact of the exchange rate volatility in price prediction of derivative securities in the Brazilian capital markets using an artificial neural network technique, given the Black & Scholes Model ...
Carlos Alberto Aragón de Planas, Léo da Rocha Ferreira, Gerson Lachtermacher   +2 more
doaj  

Evidências empíricas: arbitragem no mercado brasileiro com fundos ETFs Empirical evidence: arbitrage with Exchange-traded Funds (ETFs) on the brazilian market

Revista Contabilidade & Finanças, 2013
De acordo com a literatura de gestão de risco, a diversificação contribui para a mitigação do risco. Neste sentido, os fundos de índice Exchange Traded Funds (ETF), recém-introduzidos no mercado brasileiro, permitem sua fácil execução.
Yuri Sampaio Maluf, Pedro Henrique Melo Albuquerque   +1 more
doaj  

Mercado de liquidação futura: uma investigação do desenvolvimento da modalidade e o estudo prático do apreçamento de opções [PDF]

, 2009
Investiga os fundamentos centrais de apreçamento dos instrumentos derivativos alcunhados de opções, administrando um estudo embutido de componentes teóricos e empíricos.
Lima, Alessandro Guérin Barcelos
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