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Teoria de opções aplicada ao apreçamento de linhas de crédito contingentes [PDF]

, 2007
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2007.As linhas de crédito contingentes começam despontar no mercado brasileiro de financiamento a empresas corporate como uma alternativa aos produtos tradicionais de empréstimo e
Aranha, Angela Maciel
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Aplicação de opções reais no apreçamento de projetos de bioprospecção

, 2005
A proposta deste trabalho é modelar o apreçamento de projetos de investimento na área da bioprospecção. Para isto, utilizamos a técnica de opções reais aplicada a um contrato sujeito a três tipos de incerteza: custos, Fluxos de caixa e a própria ...
Gonçalves, Edson Daniel Lopes
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not available

, 2022
Este trabalho objetiva considerar os problemas da formalização teórica dos modelos de apreçamento de ativos e derivativos em economias em desenvolvimento ou emergentes, onde os mercados para os ativos financeiros básicos encontram-se ainda em fase de ...
Kapotas, Jorge Constantin
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Apreçamento de Opções Asiáticas de Taxa de Juros através de um Modelo HJM de Três Fatores

, 2010
Pricing interest rate derivatives is a challenging task that has attracted the attention of many researchers in recent decades. Portfolio and risk managers, policymakers, traders and more generally all market participants are looking for valuable ...
Vicente, Jose Valentim Machado, Barbedo, Claudio Henrique, Lion, Octávio Bessada   +2 more
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Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação

, 2010
Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando aquela que mais se aproxima da ...
Azevedo, Rafael Moura
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Apreçamento de opções de recompra embutidas: uma aplicação ao mercado de debêntures brasileiro

, 2010
In this work we develop a strategy to price embedded options. This kind of options exists in a large number of debentures in the Brazilian market. As this market presents a reduced number of assets, pricing the embedded options is necessary so as to ...
Pereira, Leonardo Tavares
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APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS

, 2010
O apreçamento de opções é um assunto muito importante nos dias de hoje. Métodos probabilisticos são necessários para fazer o apreçamento neutro ao risco. Usaremos o método de Siu et al.
RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
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Apreçamento de debêntures ilíquidas combinando técnicas de aprendizado não supervisionado e supervisionado

, 2021
Marking illiquid assets to market is challenging due to the scarcity of information that could indicate their fair price. In the case of illiquid debentures, one of the hindrances to figuring out the proper spread for these kinds of assets is the lack of
Zuppini, Marcela Sousa, Pinto, Afonso de Campos, Matsumoto, Élia Yathie   +2 more
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Apreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade

, 2006
Volatility swaps are contingent claims on future realized volatility. Variance swaps are similar instruments on future realized variance, the square of future realized volatility.
Dario, Alan De Genaro
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Mercado de liquidação futura: uma investigação do desenvolvimento da modalidade e o estudo prático do apreçamento de opções [PDF]

, 2009
Investiga os fundamentos centrais de apreçamento dos instrumentos derivativos alcunhados de opções, administrando um estudo embutido de componentes teóricos e empíricos.
Lima, Alessandro Guérin Barcelos
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