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Análise do fator sustentabilidade em modelos de apreçamento de ativos financeiros no período 2009-2016 [PDF]

, 2017
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo analisar o efeito do fator de sustentabilidade nos modelos de apreçamento de ativos para o mercado ...
Magaz, Eduardo Martin Alves
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A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento

BBR: Brazilian Business Review, 2014
O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento.
Max Leandro Ferreira Tavares, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araujo   +2 more
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Apreçamento de derivativos bidimensionais

, 2016
In this article we analyze the pricing of contracts that have their payoffs linked to more than one underlying asset, in special, bidimensional options.
Azevedo, Hugo Daniel de Oliveira, Barbachan, Jose Santiago Fajardo   +1 more
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Swaps de Variância na BM&F - Apreçamento e Viabilidade de Hedge [PDF]

, 2010
A variance swap can theoretically be priced with an infinite set of vanilla calls and puts options considering that the realized variance follows a purely diffusive process with continuous monitoring.
Brostowicz Junior, Richard John, Laurini, Márcio Poletti   +1 more
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Tarifa e Ocupação em Hotéis: provocando o modelo de apreçamento convencional

Revista Turismo em Análise, 2010
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Eder Paschoal Pinto
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Apreçamento de debêntures conversíveis e as perspectivas dos títulos híbridos no mercado de capitais brasileiro: um estudo de caso

, 2006
Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis que foram usados nos estudos de quatro casos selecionados de emissão de debêntures conversíveis neste período.
Simão, Jorge Carlos de Menezes
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Apreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade

, 2006
Volatility swaps are contingent claims on future realized volatility. Variance swaps are similar instruments on future realized variance, the square of future realized volatility.
Dario, Alan De Genaro
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Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos

, 2013
Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro global.
Chernizon, Eitan
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Aplicação de opções reais no apreçamento de projetos de bioprospecção

, 2005
A proposta deste trabalho é modelar o apreçamento de projetos de investimento na área da bioprospecção. Para isto, utilizamos a técnica de opções reais aplicada a um contrato sujeito a três tipos de incerteza: custos, Fluxos de caixa e a própria ...
Gonçalves, Edson Daniel Lopes
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Teoria de opções aplicada ao apreçamento de linhas de crédito contingentes [PDF]

, 2007
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2007.As linhas de crédito contingentes começam despontar no mercado brasileiro de financiamento a empresas corporate como uma alternativa aos produtos tradicionais de empréstimo e
Aranha, Angela Maciel
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