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Production, 2014 A introdução do carro flex-fuel no mercado brasileiro em 2003 mudou a forma de decisão do consumidor. Se antes era necessário escolher o combustível pelo tipo de veículo, movido somente a gasolina ou somente a álcool, hoje é possível escolher um tipo de ...
Carlos Patricio Samanez +2 more
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Apreçamento de opções de IDI usando o modelo CIR
, 2003 A opção de IDI da BM&F possui características peculiares que torna o seu apreçamento diferente das opções de taxa de juros mais comuns, como as de títulos de renda fixa. Este artigo desenvolve uma fórmula para apreçamento dessas opções de IDI, utilizando
José Santiago Fajardo Barbachan +3 more
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Apreçamento de opções de IDI usando distribuições hiperbólicas generalizadas
Economia Aplicada, 2003 This paper proposes an option price model for the Brazilian IDI option of BM&F. The model considers that the forward price's return of the IDI follows a Generalized Hyperbolic (GH) distribution, and then is obtained an option pricing formula similar to ...
José Santiago Fajardo Barbachan +1 more
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LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
REAdRESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da ...
Odilon Saturnino +2 more
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Apreçamento de debêntures ilíquidas combinando técnicas de aprendizado não supervisionado e supervisionado [PDF]
, 2021 Marking illiquid assets to market is challenging due to the scarcity of information that could indicate their fair price. In the case of illiquid debentures, one of the hindrances to figuring out the proper spread for these kinds of assets is the lack of
Zuppini, Marcela Sousa +2 more
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Lealdade à marca e sensibilidade ao preço: um estudo da escolha da marca pelo consumidor
RAC: Revista de Administração ContemporâneaEste artigo empírico usa dados escaneados em painel de domicílios para estimar e analisar a elasticidade-preço da escolha da marca em dois grupos de clientes: os leais e os não leais à marca de uma categoria de bem de consumo.
Delane Botelho, André Torres Urdan
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Apreçamento de Opções Asiáticas de Taxa de Juros através de um Modelo HJM de Três Fatores
, 2010 Pricing interest rate derivatives is a challenging task that has attracted the attention of many researchers in recent decades. Portfolio and risk managers, policymakers, traders and more generally all market participants are looking for valuable ...
Vicente, Jose Valentim Machado +2 more
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Teoria de apreçamento de ativos : teoria e evidências [PDF]
, 2017 Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2016.Graças ao rápido desenvolvimento dos mercados financeiros globais durante o século XX surgia a ...
Amaral, João Marcelo Taveira do
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Estrutura fractal em mercados emergentes
RAC: Revista de Administração ContemporâneaA Hipótese de Eficiência do Mercado é uma das bases da moderna teoria de finanças e estabelece que o comportamento aleatório na variação dos preços decorre do fluxo de informações não antecipadas.
Tulio Silva Ribeiro +1 more
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Modelos fatoriais de apreçamento de ativos
, 2018 Este trabalho tem como objetivo verificar, a partir de uma revisão teórica da literatura de finanças relacionada a modelos fatoriais de apreçamento, se modelos multifatoriais de apreçamento são superiores em termos de explicação da relação entre risco e ...
Garcia, Alexandre Schwinden
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