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Apreçamento de opções de IDI usando o modelo CIR

, 2003
A opção de IDI da BM&F possui características peculiares que torna o seu apreçamento diferente das opções de taxa de juros mais comuns, como as de títulos de renda fixa. Este artigo desenvolve uma fórmula para apreçamento dessas opções de IDI, utilizando
José Santiago Fajardo Barbachan, José Renato Haas Ornelas, Ornelas, José Renato Haas, Barbachan, José Santiago Fajardo   +3 more
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Teoria de apreçamento de ativos : teoria e evidências [PDF]

, 2017
Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2016.Graças ao rápido desenvolvimento dos mercados financeiros globais durante o século XX surgia a ...
Amaral, João Marcelo Taveira do
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Apreçamento de opções de IDI usando distribuições hiperbólicas generalizadas

Economia Aplicada, 2003
This paper proposes an option price model for the Brazilian IDI option of BM&F. The model considers that the forward price's return of the IDI follows a Generalized Hyperbolic (GH) distribution, and then is obtained an option pricing formula similar to ...
José Santiago Fajardo Barbachan, Jose Renato Haas Ornelas   +1 more
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LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES

REAd
RESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da ...
Odilon Saturnino, Pierre Lucena, Valéria Saturnino   +2 more
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Análise do fator sustentabilidade em modelos de apreçamento de ativos financeiros no período 2009-2016 [PDF]

, 2017
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo analisar o efeito do fator de sustentabilidade nos modelos de apreçamento de ativos para o mercado ...
Magaz, Eduardo Martin Alves
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A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento

BBR: Brazilian Business Review, 2014
O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento.
Max Leandro Ferreira Tavares, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araujo   +2 more
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Modelos fatoriais de apreçamento de ativos

, 2018
Este trabalho tem como objetivo verificar, a partir de uma revisão teórica da literatura de finanças relacionada a modelos fatoriais de apreçamento, se modelos multifatoriais de apreçamento são superiores em termos de explicação da relação entre risco e ...
Garcia, Alexandre Schwinden
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Tarifa e Ocupação em Hotéis: provocando o modelo de apreçamento convencional

Revista Turismo em Análise, 2010
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Eder Paschoal Pinto
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Apreçamento de debêntures conversíveis e as perspectivas dos títulos híbridos no mercado de capitais brasileiro: um estudo de caso

, 2006
Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis que foram usados nos estudos de quatro casos selecionados de emissão de debêntures conversíveis neste período.
Simão, Jorge Carlos de Menezes
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Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos

, 2013
Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro global.
Chernizon, Eitan
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