Definição de um Índice de Sentimento do Investidor no Mercado de Ações Brasileiro para o Período de 2000 até 2014 [PDF]
, 2015 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.As finanças comportamentais surgem da debilidade das finanças neoclássicas em explicar fenômenos recorrentes como as bolhas, depressões e sazonalidades ...
Orlandi, Felipe de Souza Freire
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Apreçamento de opções de IDI usando distribuições hiperbólicas generalizadas
Economia Aplicada, 2003 This paper proposes an option price model for the Brazilian IDI option of BM&F. The model considers that the forward price's return of the IDI follows a Generalized Hyperbolic (GH) distribution, and then is obtained an option pricing formula similar to ...
José Santiago Fajardo Barbachan +1 more
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LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
REAdRESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da ...
Odilon Saturnino +2 more
doaj +1 more source
BBR: Brazilian Business Review, 2014 O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento.
Max Leandro Ferreira Tavares +2 more
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Tarifa e Ocupação em Hotéis: provocando o modelo de apreçamento convencional
Revista Turismo em Análise, 2010 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/
Eder Paschoal Pinto
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Avaliação de opções de troca e opções de spread européias e americanas [PDF]
This present paper aims at evaluating european and american exchange options and spread options. When the European options are considered, the model developed is based on Monte Carlo Simulations, taking into consideration the joint simulation of the ...
Carlos Patrício Samanez +2 more
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Identificação do Fator Estocástico de Descontos e Algumas Implicações Sobre Testes de Modelos de Consumo [PDF]
Not available.
Fabio Araújo, João Victor Issler
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Amostragem Descritiva no Apreçamento de Opções Européias através de Simulação Monte Carlo: o Efeito da Dimensionalidade e da Probabilidade de Exercício no Ganho de Precisão [PDF]
The purpose of this paper is to evaluate the effect of dimensionality and probability of exercise of a European call option on the precision improvements obtained by the usage of Descriptive Sampling on a Monte Carlo Simulation to price such derivative ...
Eduardo Saliby +2 more
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Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações
BBR: Brazilian Business Review, 2012 Este artigo faz uso do Capital Asset Pricing Model (CAPM), em sua versão canônica e com extensões não lineares, visando a apreçar um painel de 75 fundos de investimento em ações no Brasil, ao longo dos últimos 11 anos.
Paulo Rogério Faustino Matos +2 more
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Aplicação da Amostragem por Importância à Simulação de Opções Asiáticas Fora do Dinheiro [PDF]
According to previous results, the main variance reduction techniques performed well during the Monte Carlo simulation of Asian calls (Marins, Santos e Saliby, 2003).
Jaqueline Terra Moura Marins
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