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Apreçamento de derivativos bidimensionais
Economia Aplicada, 2005 Neste artigo analisamos o apreçamento de contratos que tenham seus resultados atrelados a mais de um ativo subjacente, em especial, opções bidimensionais.
Hugo Daniel de Oliveira Azevedo +1 more
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Revista Catarinense da Ciência Contábil, 2008 A precificação de serviços de consultoria também pode se beneficiar dos conceitos e idéias das estratégias de apreçamento de bens de consumo de massa, especificamente na área de consultoria de gestão empresarial.
Nivaldo João dos Santos +2 more
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RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2012 No estudo aqui apresentado, aplicou-se um modelo de rede neural multicamadas para o apreçamento de calls sobre taxa de câmbio R$/US$, negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), para o período de janeiro de 2004 a ...
Leandro dos Santos Maciel +2 more
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Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações
BBR: Brazilian Business Review, 2012 Este artigo faz uso do Capital Asset Pricing Model (CAPM), em sua versão canônica e com extensões não lineares, visando a apreçar um painel de 75 fundos de investimento em ações no Brasil, ao longo dos últimos 11 anos.
Paulo Rogério Faustino Matos +2 more
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Ações e Fundos de Investimento em Ações: Fatores de Risco Comuns?
BBR: Brazilian Business Review, 2009 Neste artigo analisa-se a capacidade de apreçamento e previsão de retorno para os principais fundos de investimento em ações no mercado brasileiro, utilizando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e as modelagens de fatores a la Fama e French (1993) e ...
Paulo Rogério Faustino Matos +1 more
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ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO
Faces: Revista de Administração, 2012 O trabalho se situa no campo de estudo de métodos numéricos, em fi nanças, e tem por objetivo comparar a utilização dos modelos estocásticos de Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo com Sequências de Halton, para o apreçamento de opções asiáticas, em uma série
Rafael Igrejas da Silva +4 more
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Um Tutorial sobre o Método Generalizado dos Momentos (GMM) em Finanças
RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2022 Contexto: problemas empíricos em que o pesquisador se depara com um modelo que seja parcialmente especificado. Nestes casos, o método GMM é a alternativa natural para estimação dos parâmetros de interesse. Objetivo: o propósito deste artigo é oferecer um
Alan de Genaro, Paula Astorino
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Modelo para apreçamento de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs)
, 2023 Este trabalho apresenta um modelo binomial, que utiliza o conceito de opções compostas, para apreçamento das diversas classes de cotas que compõem um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
Freund, Alexius Viktor Andrade +1 more
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Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores [PDF]
Production, 2013 No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo,
Carlos Patricio Samanez +1 more
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Modelo binomial de opções compostas:
Vianna Sapiens, 2018 O presente artigo trata da aplicação de um modelo de apreçamento na avaliação das cotas seniores de um Fundo de Investimento Imobiliário no Brasil. O modelo utilizado é o binomial de opções compostas, desenvolvido por Freund (2013) para a avaliação de ...
Antonio Carlos Magalhães da Silva +2 more
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