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Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, 2004 O objetivo deste trabalho é identificar a existência de alguma associação entre a utilização dos instrumentos de marketing por pequenas indústrias, e quão necessários eles são na percepção de seus dirigentes.
Ivan Dutra
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Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores
Production, 2014 No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo,
Carlos Patricio Samanez +1 more
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Effects of Idiosyncratic Volatility in Asset Pricing
Revista Contabilidade & Finanças, 2016 This paper aims to evaluate the effects of the aggregate market volatility components - average volatility and average correlation - on the pricing of portfolios sorted by idiosyncratic volatility, using Brazilian data.
André Luís Leite +2 more
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CAVALO MANGALARGA MARCHADOR NO BRASIL: Apreçamento, Política de Risco e Estratégias de Criação [PDF]
, 2015 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O mercado de criação de cavalos mangalarga marchador no Brasil vem ganhando destaque dada a proporção financeira gerada pelas transações dentro deste segmento.
Misk, Mario Ferreira
core
Evidências empíricas: arbitragem no mercado brasileiro com fundos ETFs
Revista Contabilidade & Finanças, 2013 De acordo com a literatura de gestão de risco, a diversificação contribui para a mitigação do risco. Neste sentido, os fundos de índice Exchange Traded Funds (ETF), recém-introduzidos no mercado brasileiro, permitem sua fácil execução.
Yuri Sampaio Maluf +1 more
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Carry trade e risco cambial : um conto de dois fatores [PDF]
, 2015 Retornos da estratégia de carry trade tem sido explicados usando-se funções de utilidade inseparáveis no tempo que permitem prêmios de risco voláteis. Tipicamente tais funções mimetizam as preferências de economia fechada que dependem de bens duráveis e ...
Ferreira, Alex Luiz, Moore, Michael J.
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Revista de Contabilidade e Organizações, 2021 Este estudo de propôs avaliar a capacidade informacional das demonstrações contábeis e fiscais, a partir da construção de modelos que permitam identificar a relação entre um conjunto de variáveis representativas e o apreçamento dos títulos públicos do ...
Diego Rodrigues Boente
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Production, 2014 A introdução do carro flex-fuel no mercado brasileiro em 2003 mudou a forma de decisão do consumidor. Se antes era necessário escolher o combustível pelo tipo de veículo, movido somente a gasolina ou somente a álcool, hoje é possível escolher um tipo de ...
Carlos Patricio Samanez +2 more
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ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO
Faces: Revista de Administração, 2012 O trabalho se situa no campo de estudo de métodos numéricos, em fi nanças, e tem por objetivo comparar a utilização dos modelos estocásticos de Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo com Sequências de Halton, para o apreçamento de opções asiáticas, em uma série
Rafael Igrejas da Silva +4 more
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Ações e Fundos de Investimento em Ações: Fatores de Risco Comuns?
BBR: Brazilian Business Review, 2009 Neste artigo analisa-se a capacidade de apreçamento e previsão de retorno para os principais fundos de investimento em ações no mercado brasileiro, utilizando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e as modelagens de fatores a la Fama e French (1993) e ...
Paulo Rogério Faustino Matos +1 more
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