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Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações [PDF]
BBR: Brazilian Business Review, 2012 Este artigo faz uso do Capital Asset Pricing Model (CAPM), em sua versão canônica e com extensões não lineares, visando a apreçar um painel de 75 fundos de investimento em ações no Brasil, ao longo dos últimos 11 anos.
Paulo Rogério Faustino Matos +2 more
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Modelo para apreçamento de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs)
, 2023 Este trabalho apresenta um modelo binomial, que utiliza o conceito de opções compostas, para apreçamento das diversas classes de cotas que compõem um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
Freund, Alexius Viktor Andrade +1 more
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Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores
Production, 2014 No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo,
Carlos Patricio Samanez +1 more
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A integração entre as bolsas de valores de Buenos Aires e de São Paulo
RAC: Revista de Administração ContemporâneaDiversos trabalhos recentes apresentaram evidências sobre a existência de elos entre os mercados de ações da Argentina e do Brasil. Entretanto os elos não implicam que os mercados estejam integrados. A integração é conceito mais restrito, que tem que ser
Ricardo P. Câmara Leal +1 more
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Effects of Idiosyncratic Volatility in Asset Pricing
Revista Contabilidade & Finanças, 2016 This paper aims to evaluate the effects of the aggregate market volatility components - average volatility and average correlation - on the pricing of portfolios sorted by idiosyncratic volatility, using Brazilian data.
André Luís Leite +2 more
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Revista de Contabilidade e Organizações, 2021 Este estudo de propôs avaliar a capacidade informacional das demonstrações contábeis e fiscais, a partir da construção de modelos que permitam identificar a relação entre um conjunto de variáveis representativas e o apreçamento dos títulos públicos do ...
Diego Rodrigues Boente
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Financiamento Corporativo: Estudo de Caso da Emissão de Debêntures da Empresa Termelétrica Pernambuco III S.A [PDF]
, 2015 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Esta monografia visa apresentar a análise sobre o processo que induziu a empresa Termelétrica Pernambuco III a preterir o capital de terceiros, através da emissão ...
Viccari, João Vicente Pedrollo
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Evidências empíricas: arbitragem no mercado brasileiro com fundos ETFs
Revista Contabilidade & Finanças, 2013 De acordo com a literatura de gestão de risco, a diversificação contribui para a mitigação do risco. Neste sentido, os fundos de índice Exchange Traded Funds (ETF), recém-introduzidos no mercado brasileiro, permitem sua fácil execução.
Yuri Sampaio Maluf +1 more
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ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO
Faces: Revista de Administração, 2012 O trabalho se situa no campo de estudo de métodos numéricos, em fi nanças, e tem por objetivo comparar a utilização dos modelos estocásticos de Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo com Sequências de Halton, para o apreçamento de opções asiáticas, em uma série
Rafael Igrejas da Silva +4 more
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Ações e Fundos de Investimento em Ações: Fatores de Risco Comuns?
BBR: Brazilian Business Review, 2009 Neste artigo analisa-se a capacidade de apreçamento e previsão de retorno para os principais fundos de investimento em ações no mercado brasileiro, utilizando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e as modelagens de fatores a la Fama e French (1993) e ...
Paulo Rogério Faustino Matos +1 more
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