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, 2005 Analisamos a previsibilidade dos retornos mensais de ativos no mercado brasileiro em um período de 10 anos desde o início do plano Real. Para analisarmos a variação cross-section dos retornos e explicarmos estes retornos em função de prêmios de risco ...
Ibere, Dalton H. Mota
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Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de apreçamento de ativos
, 2013 Este trabalho analisa as propriedades de uma nova medida de má especificação de modelos de apreçamento, que está relacionada com o tamanho do ajuste multiplicativo necessário para que o modelo seja corretamente especificado.
Brandão, Diego Gusmão
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Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro
, 2004 In this work we consider the pricing of a special class of volatility derivatives, the so-called variance swaps. The fair value of a variance swap is equal to the expected value of the realized variance of the underlying of the swap during the lifetime ...
Kapotas, Jorge C. +2 more
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Analysis of Brazilian Interbank Deposit Index series: volatility modeling and option pricing
, 2013 Modelos bastante utilizados atualmente no apreçamento de derivativos de taxas de juros realizam, muitas vezes, premissas excessivamente restritivas com relação à volatilidade da série do ativo objeto.
Roberto Baltieri Mauad +1 more
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, 2015 Dentro da temática da utilização da volatilidade implícita ao invés da volatilidade histórica, o presente estudo procurou comparar o desempenho do modelo Black-Scholes, amplamente estudado no Brasil e mundo afora, com o modelo da Árvore Trinomial ...
Pinto, Antonio Carlos Figueiredo +4 more
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Impondo mais restrições ao modelo de apreçamento vetorial com séries temporais
, 2015 This work is dedicated to the empirical exercise of generating more restrictions on an asset pricing model with time series developed by Hansen and Singleton JPE 1983.
Moza, Luiz Gustavo Campos
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, 2008 This article presents an alternative to modeling multidimensional options, where the payoffs depend on the paths of the trajectories of the underlying-asset prices.
Santos, Edson Bastos e +1 more
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Uma resenha sobre modelos de apreçamento de derivativos
, 2012 I present here an approach that unify a variety of derivative pricing models that consists of attaining a Partial Differential Equation(PDE) by intuitive arguments and give its solution by Feynman-Kac method as a conditinal expectation of a markovian ...
Guimarães, Pedro Henrique Engel
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Apreçando Derivativos de Crédito no Brasil
, 2004 In this paper we present the main models used for pricing defaultable bonds and credit derivatives. The Merton structural model, the intensity framework and a Ratings based model are considered.
Kapotas, Jorge C. +2 more
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Estimação do fator estocástico de desconto com um grande cross-section
, 2018 A despeito da elegância teórica do fator estocástico de desconto, sua especificação empírica é demasiado ampla. Utilizando fatores construídos como excessos de retornos que usufruem das propriedades de componentes principais, o presente estudo propõe ...
Almeida Filho, Delson Barros de
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