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Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro
, 2004 In this work we consider the pricing of a special class of volatility derivatives, the so-called variance swaps. The fair value of a variance swap is equal to the expected value of the realized variance of the underlying of the swap during the lifetime ...
Kapotas, Jorge C. +2 more
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Tarifas e Taxas de Ocupação de Hoteis, Conforme suas Formas de Organização e Viajantes que Acolhem.
Revista Turismo em Análise, 2012 <p style="text-align: center; margin: 6pt 0cm" class="Ttulloderesumo" align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Resumo</font></strong></p><span class="hps"><span style="font-family: 'Times ...
Dárlei Geovanne Vianna dos Santos +1 more
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APREÇAMENTO DE OPÇÕES DE FUTURO DE DI UTILIZANDO O MODELO HJM
, 2011 O objetivo deste trabalho é comparar, pela primeira vez, o apreçamento de opções de futuro de DI de um dia através do modelo HJM de um fator e volatilidade constante, no formato do caso particular Ho-Lee, com os prêmios de referência divulgados pela ...
JOAO FABIO FRANCO FERREIRA
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A influência do risco de liquidez no apreçamento de debêntures
, 2007 A principal contribuição deste estudo consiste em incluir o risco de liquidez entre os fatores que influenciam o apreçamento dos títulos de renda fixa corporativos brasileiros.
Secches, Pedro
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, 2008 This article presents an alternative to modeling multidimensional options, where the payoffs depend on the paths of the trajectories of the underlying-asset prices.
Santos, Edson Bastos e +1 more
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Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de apreçamento de ativos
, 2013 Este trabalho analisa as propriedades de uma nova medida de má especificação de modelos de apreçamento, que está relacionada com o tamanho do ajuste multiplicativo necessário para que o modelo seja corretamente especificado.
Brandão, Diego Gusmão
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, 2005 Analisamos a previsibilidade dos retornos mensais de ativos no mercado brasileiro em um período de 10 anos desde o início do plano Real. Para analisarmos a variação cross-section dos retornos e explicarmos estes retornos em função de prêmios de risco ...
Ibere, Dalton H. Mota
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Apreçando Derivativos de Crédito no Brasil
, 2004 In this paper we present the main models used for pricing defaultable bonds and credit derivatives. The Merton structural model, the intensity framework and a Ratings based model are considered.
Kapotas, Jorge C. +2 more
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Uma resenha sobre modelos de apreçamento de derivativos
, 2012 I present here an approach that unify a variety of derivative pricing models that consists of attaining a Partial Differential Equation(PDE) by intuitive arguments and give its solution by Feynman-Kac method as a conditinal expectation of a markovian ...
Guimarães, Pedro Henrique Engel
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Impondo mais restrições ao modelo de apreçamento vetorial com séries temporais
, 2015 This work is dedicated to the empirical exercise of generating more restrictions on an asset pricing model with time series developed by Hansen and Singleton JPE 1983.
Moza, Luiz Gustavo Campos
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