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Otimização de carteiras de ativos utilizando metaheurística Estratégias de Evolução

Revista Evidenciação Contábil & Finanças
Objetivo: desenvolver um programa de otimização, utilizando a metaheurística Estratégias de Evolução (ES), para auxiliar os investidores na tomada de decisão quanto à seleção de portfólios de investimentos de longo prazo. Fundamentos: as metaheurísticas,
K. Machado
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UM COMPARATIVO DOS MÉTODOS DE MARKOTIWZ E DE APRENDIZADO POR REFORÇO PROFUNDO NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Revista SISTEMAS
A otimização de carteiras tem por objetivo equilibrar riscos e retornos de diferentes ativos compondo uma carteira eficiente sendo essencial para gestão de investimentos.
Marcos Carvalho Corrêa Junior, Rogério Teixeira De Oliveira   +1 more
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APLICAÇÃO DO MODELO DE MARKOWITZ NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DE RISCO

As Diversidades de Debates na Pesquisa em Matemática 3, 2019
Os estudos de Markowitz foram a base para a Moderna Teoria de Carteiras, que apresenta a diversificacao como principal instrumento para a reducao do risco global de um portfolio de investimentos.
Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho Silva, Marco Aurélio Sanfins, Daiane Rodrigues dos Santos   +2 more
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ANÁLISE E DIAGNÓSTICO POSTURAL DO NOVO MODELO DE CARTEIRAS ESCOLARES OFERECIDO AO CURSO DE DESIGN DE UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR DE PERNAMBUCO

, 2017
No Brasil, o enorme quantitativo de universidades demandam do aluno um considerável tempo de uso da carteira escolar na atividade de assistir aula. Este constante uso das carteiras escolares foi um dos pontos de partida para a pesquisa, a qual considerou
John Lenon Gonçalves da Silva, B. Barros   +1 more
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Carteira de Small Caps

2022
Sousa, Alison, Cruz, Ricardo
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Diversificação Internacional para Carteira de Investimentos

2022
J. VALENTE FILHO, W. T. NAKAMURA
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Carteiras Igualmente Ponderadas com Poucas Ações e o Pequeno Investidor

RAC: Revista De Administração Contemporânea, 2015
Ricardo Pereira Câmara Leal
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Carteiras de Black Litterman com Análises Baseadas em Redes Neurais

Learning and Nonlinear Models, 2020
Olv Costa
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Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada

Neste projeto, foi realizada uma análise quantitativa para avaliação de performance de carteiras de investimento, formadas a partir de um processo de otimização definida pela Teoria Moderna do Portfólio de Markowitz. Para alcançar esse objetivo, um conjunto de ações selecionadas serviram como base para treinamento do modelo de cálculo, esse formado por
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VALIDADOR DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

2015
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