International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 2023 Today's precipitation is growing increasingly variable, making forecasting increasingly difficult. The Indian Meteorological Department (IMD) currently employs Composite and Stochastic approaches to forecast spring storm precipitation in Asia. As a corollary, planners are unlikely to predict the macroeconomic effects of disasters (due to excessive ...
C. Nagesh +5 more
openaire +1 more source
The effects of epidemics on capital markets volatility: A case study of Borsa Istanbul [PDF]
CES Working Papers, 2021 This study examines the effects of epidemics like H1N1, MERS and EBOLA on the volatility of capital markets through the case of Borsa Istanbul. The data set covers the period from 1/2/2009 – 8/11/2020 and consists of daily frequency observations.
Fatih GÜZEL, Melek ACAR
doaj
Modelos GARCH em ações financeiras: um estudo de caso
Exacta, 2020 Este artigo tem por objetivo detalhar o protocolo de aplicação e avaliação dos modelos autorregressivos de heteroscedasticidade condicional generalizados (GARCH), com ênfase em especificar adequadamente a distribuição de probabilidade para os resíduos e
Paulo Siga Thomaz +4 more
doaj +1 more source
M-estimation in GARCH models. [PDF]
, 2008 This paper derives asymptotic normality of a class of M-estimators in the generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) model. The class of estimators includes least absolute deviation and Huber's estimator in addition to the well-known ...
Mukherjee, Kanchan
core +4 more sources
Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro [PDF]
Revista Contabilidade & Finanças, 2014 Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR)desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (2009), e o modelo Componente (2-Comp) desenvolvido por Maheu e McCurdy (2007) e os compara com a ...
Val, Flávio de Freitas +2 more
openaire +3 more sources
Day-of-the-week effect on the Tunisian stock market return and volatility
Cogent Business & Management, 2016 In this paper, we examine empirically the day-of-the-week effect on the Tunisian stock exchange index (TUNINDEX) return and volatility. We use three multivariate general autoregressive conditional heteroscedasticity models (GARCH (1,1), EGARCH (1,1), and
Abdelkader Derbali, Slaheddine Hallara
doaj +1 more source
Transmissão de preços da commodity soja no mercado internacional Brasil e Estados Unidos: Aplicação dos modelos vetorial autoregressivo (VAR) e GARCH-BEKK diagonal / Transmission of soybean commodity prices in the Brazil and United States international market: Application of the autoregressive vector (VAR) and GARCH-BEKK diagonal models [PDF]
Brazilian Journal of Development, 2021 Este trabalho estuda o mercado internacional de soja através das relações entre os preços. Estimou-se um modelo VAR para verificar a transmissão do preço da commodity da soja entre os mercados do Brasil e dos Estados Unidos. Foram realizados testes de raiz unitária, causalidade de GRANGER, testes de cointegração entre os preços, função de impulso ...
openaire +2 more sources
Theory and Inference for a Markov-Switching GARCH Model [PDF]
We develop a Markov-switching GARCH model (MS-GARCH) wherein the conditional mean and variance switch in time from one GARCH process to another. The switching is governed by a hidden Markov chain. We provide sufficient conditions for geometric ergodicity
Jeroen V.K. Rombouts +2 more
core +6 more sources
Inflación e incertidumbre inflacionaria: la postura del Banco de México, 1969-2017
Revista Finanzas y Política Económica, 2018 Este artículo examina la relación entre inflación e incertidumbre inflacionaria para la economía de México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y sus extensiones GJR-GARCH-M y E-GARCH-M.
Eduardo Rosas Rojas +1 more
doaj +1 more source
A multivariate generalized independent factor GARCH model with an application to financial stock returns [PDF]
, 2008 We propose a new multivariate factor GARCH model, the GICA-GARCH model , where the data are assumed to be generated by a set of independent components (ICs).
García-Ferrer, Antonio +2 more
core +1 more source