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Revista Catarinense da Ciência Contábil, 2016 Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financeiras e agências de risco, o presente estudo avaliou se o modelo ARLS é mais preciso no cálculo do VaR de longo prazo que os modelos tradicionais, dada sua ...
Vinicius Mothé Maia +3 more
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Economia Aplicada, 2007 Neste trabalho testou-se a hipótese de sinalização, sob a qual a taxa de câmbio entre o real e o dólar teria um comportamento diferente nos períodos que antecedem a liquidação da dívida pública interna cambial brasileira, com o que os detentores da ...
Roberto Meurer +2 more
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Psychology and Education Journal, 2021 Volatility has always been a part and parcel of stock market. Understanding the volatility is very difficult though measuring it is not impossible. Choosing the right method to meausre the volatility is very crucial and important to get the reliable and accurate results.
openaire +2 more sources
Estimation of tail thickness parameters from GJR-GARCH models [PDF]
, 2009 We propose a method of estimating the Pareto tail thickness parameter of the unconditional distribution of a financial time series by exploiting the implications of a GJR-GARCH volatility model.
Iglesias, Emma M., Linton, Oliver
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Scientific Annals of Economics and BusinessSCDS (Sovereign Credit Default Swaps) are becoming more widely used as a country risk indicator after 2008 and stand out for providing real-time information rather than periodic reporting.
Letife Özdemir +4 more
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Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi“MINT Ülkeleri” tanımlaması Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye ekonomilerini ifade etmektedir. MINT ülkelerinin ekonomisi, gençlerin yoğun olduğu kalabalık bir nüfus, hızlı ekonomik büyüme ve yüksek girişimcilik özellikleri göstermektedir. Bu çalışma
Fatih Güzel
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Analysis of Risk Premium Behavior in the Tunisian Foreign Exchange Market During Crisis Period
Academic Finance, 2019 In this paper, we empirically examine time-varying risk premia in the Tunisian foreign exchange market by applying GARCH-M modeling to the TND/Euro and TND/USD parities for 1 to 12 months forecasting horizons.
sonia KOUKI
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Demanda turística internacional e taxa de câmbio
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 2021 A taxa de câmbio pode ser um fator determinante na demanda turística e alterar a competitividade da oferta do trade turístico. O objetivo deste estudo é mensurar a dependência entre a demanda turística internacional e a taxa de câmbio no Brasil ...
Bruno Vitor Luna Gouveia +3 more
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A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH [PDF]
Portuguese Journal of Management Studies, 2003 A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista a sua especificação e medida. Existem várias técnicas para a estimação da volatilidade sendo a volatilidade determinística uma das mais utilizadas.
Elisabete Mendes Duarte +1 more
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Accurate Conditional Variance Models for Predicting Asymmetric Volatility in Cryptocurrency Markets
İzmir İktisat DergisiThis study includes tests on the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model and its derivatives to conduct complex and detailed volatility analysis for the 5 highest-volume cryptocurrencies traded in September 2023. The tests
Onur Çelebi, Erhan Demireli
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