Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas
Industrial Data, 2006 Los mètodos numèricos son herramientas efectivas para resolver los problemas de ingenierìa o ciencias, que utilizan ecuaciones diferenciales determinìsticas. Asì tenemos los mètodos de Euler, Heun y los esquemas de Runge-Kutta.
Eduardo Raffo Lecca +1 more
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Resolución de algunos problemas estocásticos mediante discretización
Informes de la Construccion, 1990 El propósito del presente trabajo es exponer una nueva técnica de resolución aproximada de problemas estocásticos y, dentro de ellos, los relacionados especialmente con las ecuaciones diferenciales estocásticas.
José L. Romero Martín +1 more
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Modelado de sistemas bioquímicos: De la Ley de Acción de Masas a la Aproximación Lineal del Ruido
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI, 2015 Resumen: Durante la ultima década hemos vivido una creciente aplicación de técnicas propias de las ingenierías a la biología. Áreas como la Biología de Sistemas o, más recientemente, la Biología Sintética, reciben una atención cada vez mayor por parte de
Jesús Picó +3 more
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Revista Cuarzo, 2018 En la mayoría de los casos en los que se requiere describir una red biológica se propone un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, que luego se resuelve por métodos numéricos. Sin embargo, cuando un solo valor en estado estacionario no predice el
Diana Carolina Clavijo Buriticá +3 more
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Vigilancia paramétrica de la bilinealidad de transmisores de presión por análisis de ruido [PDF]
, 2010 El objetivo del presente trabajo es detectar la no linealidad asociada al comportamiento de un transmisor de presión capacitivo tipo Rosemount, cuando éste sufre pérdidas de aceite.
Balbás Antón, Miguel +3 more
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Ecuaciones diferenciales y en diferencias aplicadas a los conceptos económicos y financieros [PDF]
, 2013 This paper deals with the use of differential equations and finite difference methods for solving several problems in the field of Economics and Business Administration.
Contreras Rubio, I. +3 more
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Approaching Eldan’s and Lee & Vempala’s bounds for the KLS conjecture in a unified method [PDF]
, 2020 La principal idea de este artículo es revisar las pruebas de las mejores estimaciones conocidas para la conjetura KLS de salto espectral, demostradas por Eldan y Lee & Vempala, aplicando el esquema de localización de Eldan a dos sistemas de ecuaciones ...
Alonso Gutiérrez, David +1 more
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Análisis, Descripción y Simulación de Modelos Estocásticos de Tasas de Interés [PDF]
, 2014 Los estudios acerca de los modelos de tasas de interés tienen una gran cantidad de aplicaciones en los campos económico, financiero, energético, productivo, entre otros.
Marin, Freddy, Palacio, S.
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Inferencia bayesiana para algunas leyes de Lanchester [PDF]
, 2000 Lanchester (1916) introdujo una serie de ecuaciones o leyes determinísticas para modelar los números de bajas en un combate sin refuerzos. Un inconveniente de estos modelos es que no son útiles ni para la inferencia ni para la predicción, ya que el ...
Pettit, L. I. +2 more
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Sobre la introducción de incertidumbre en un modelo de crecimiento económico.
Rect@, 1997 Presentamos una manera de incorporar incertidumbre en un modelo de crecimiento económico de un único sector. Para ello, utilizamos el método de Bourguignon (1974) y Merton (1975), que supone aplicar herramientas del Cálculo Estocástico (fundamentalmente,
Álvarez López, A.
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