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Análogo estocástico del modelo Lotka-Volterra

Visión Electrónica, 2010
La biomatemática o biología matemática es el estudio de fenómenos biológicos mediante herramientas matemáticas de diversa complejidad. Para modelarlos y analizarlos se usan ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales y/o ...
Aldemar Fonseca V., Harold Vacca G., Wilmar Díaz O.   +2 more
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Propagación de incertidumbre en los patrones de vibración de vigas rotantes [PDF]

, 2015
En este artículo se efectúan estudios de la propagación de incertidumbre para caracterizar la variabilidad de respuesta dinámica de vigas rotantes o álabes en cuanto a sus patrones de vibración libre.
Olmedo Salazar, José Fernando, Piovan, Marcelo Tulio   +1 more
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Métodos para el cálculo de los autovalores de una matriz.

Rect@, 2004
En la presente exposición se van a describir todas aquellas ideas que aun siguen en vigor para resolver el cálculo de los autovalores de una matriz, contribuyendo en el desarrollo de potentes algoritmos numéricos.
Palomar Anguas, Juan Manuel
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Árboles binomiales para la valoración de opciones sobre procesos derivados de la ecuación diferencial estocástica autónoma

Ingeniería y Ciencia, 2010
En este trabajo se propone una recombinación en árboles binomiales multiplicativageneralizada para la ecuación autónoma, en términos de la condición inicial y del producto entre saltos no constantes hacia arriba y hacia abajo delproceso discretizado.
Freddy Marín-Sánchez
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Modelos de valorización de opciones europeas en tiempo continuo

Cuadernos de Economía, 2006
<span style="font-size: 9pt; font-family: 'Courier New';">El clásico modelo de valoración de opciones europeas de Black y Scholes (1973) supone que los retornos logarítmicos de un activo financiero se distribuyen normalmente, no obstante varios ...
Villamil Jaime
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Teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas y sus aplicaciones [PDF]

, 2020
[ES] En el presente trabajo final de Máster daremos una introducción, completa y didáctica, de la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas donde desarrollaremos los principales resultados de esta teoría, además de complementarlos con algunos ...
Pacheco Espino, Marco Antonio
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Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Parciales [PDF]

, 2014
Durante los últimos años los problemas de ingeniería de todas las índoles se han ido complicando de manera exponencial y cada vez se dificulta más encontrar soluciones analíticas para éstos; los métodos numéricos son entonces la manera de encontrar una ...
Bastidas, M., Marin, Freddy
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Métodos modernos de valoración de los instrumentos financieros

Rect@, 2001
Durante los 30 últimos años, los mercados financieros han registrado un enorme desarrollo. La introducción de los derivados financieros tales como opciones y futuros sobre subyacentes (títulos, obligaciones, monedas extranjeras, etc) han conducido a ...
Martinez Barbeito, Josefina, Garcia Villalón, Julio   +1 more
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Una generalización de la integral clásica para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas [PDF]

, 2020
Presenta resultados de importancia sobre la teoría de integración y ecuaciones diferenciales. Sistemas afectados por ruidos estocásticos son tratados por ecuaciones diferenciales estocásticas tanto en dimensión finita como infinita.
Lévano Huamaccto, Elmer
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UN MODELO PARA TASAS DE RENDIMIENTO CON UNA CADENA DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO APLICADO AL SISTEMA PENSIONAL DE RETIRO PROGRAMADO

Revista de la Facultad de Ciencias, 2014
El objetivo de este trabajo es estudiar varios aspectos del sistema de retiro programado, uno de los tres sistemas que conforman actualmente el RAI ó régimen de ahorro individual.
NORMAN DIEGO GIRALDO, DAVID ARANGO
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