Results 21 to 30 of about 1,369 (82)
Word series for the numerical integration of stochastic differential equations [PDF]
, 2017 El presente trabajo tiene dos objetivos bien diferenciados. Por una parte, busca establecer un marco algebraico que permita describir la combinatoria que atañe a los integradores splitting de ecuaciones diferenciales y, por otra, busca probar la eficacia
Álamo Zapatero, Alfonso
core +2 more sources
Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos (primera parte) [PDF]
La importancia de las ecuaciones diferenciales estocásticas y, en general elcálculo estocástico, en las ciencias económicas no ha sido resaltada suficientemente en nuestro medio.
Javier Arbelaez, Ulises Carcamo Carcamo
core
Ritmos circadianos en Drosophila [PDF]
, 2018 En 2017 el Premio Nobel de Medicina y Fisiología fue otorgado a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young por “sus descubrimientos de mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano” [1].
Martínez Fernández-Salguero, Andrés
core
Solución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Media [PDF]
, 2014 En este trabajo se propone una variación del modelo de Heston (1993) en la que se considera el precio del activo subyacente como un proceso de reversión a la media.
Echeverri, Laura Catalina, Marin, Freddy
core
Arbitraje y valoración de activos financieros.
Rect@, 2003 Una oportunidad de arbitraje, es una estrategia de inversión que garantiza un resultado positivo con respecto a cierta contingencia con ninguna posibilidad de obtener un resultado negativo y sin realizar inversión alguna.
Martínez Barbeito, Josefina +1 more
doaj
Contestación del Excmo. Sr. D. Amable Liñán Martínez al discurso leído por el Excmo. Sr. Jesús María Sanz de Serna en su acto de recepción como académico de número [PDF]
, 2007 No hay ...
Liñán Martínez, Amable
core +1 more source
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2019 El objetivo del presente artículo se centra en resumir en forma exhaustiva y concisa las diferentes metodologías de estimación de la volatilidad que se han propuesto para el enfoque de opciones reales (real options approach o ROA) y brindar, además, una ...
Pareja Vasseur, Julián. DBA +2 more
doaj
Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos (segunda parte) [PDF]
El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial.
Javier Arbeláez, Ulises Carcamo Carcamo
core
Sistemas dinámicos estocásticos no autónomos y sistemas multivaluados [PDF]
, 2002 Uno de los conceptos más importantes para la descripción del comportamiento asintótico de ecuaciones en derivadas parciales de evolución disipativas es el de atractor global.
Langa Rosado, José Antonio
core
ESTUDIO DE PROCESOS DE REVERSIÓN A LA MEDIA [PDF]
, 2014 Existen diversos procesos estocásticos adaptados para modelar comportamientos naturales, tales como biológicos, sociales, financieros, económicos… en delante se centrará la atención en presentar una descripción de un proceso particular, el de los ...
Marin, Freddy, Palacio, S.
core