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Estudios EconómicosEste trabajo examina los patrones del consumo de electricidad en México y sus regiones en respuesta a cambios de temperatura y desarrollo económico durante 2003Q1–2019Q4.
Vicente Germán-Soto +1 more
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Estimación de la volatilidad de la inflación en presencia de observaciones atípicas y heteroscedasticidad condicional [PDF]
, 1997 En este trabajo se analizan las implicaciones que tiene la presencia de observaciones atípicas y heteroscedasticidad condicional en series temporales con características similares a las observadas en las series mensuales de IPC de los países del G-7.
Ruiz Ortega, Esther +2 more
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Heteroscedasticidad en un modelo de diseño de dos factores [PDF]
, 2013 This paper studies the two-factors design model when the heteroscedasticity of variance is present in errors. As can be observed, testing of hypothesis based on the main effects for this design model can be performed using Hotelling's T2 test ...
Oscar Alejandro Martínez Jaime +1 more
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Taller 5: Multicolinealidad y Heteroscedasticidad Econometría 06216 [PDF]
, 2010 Taller 5: Multicolinealidad y Heteroscedasticidad Econometría 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi.
Magyaroff, Sasha +2 more
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Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones.
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
doaj
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
doaj
Modelo de precificação condicional com heteroscedasticidade: Avaliação de fundos brasileiros
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2019 Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises empíricas na
Leandro Santos da Costa +3 more
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Revista Colombiana de Estadística, 2006 Se realizó un estudio vía simulación para determinar el nivel real y la po tencia de pruebas de homogeneidad de varianza que se aplican comúnmente y de otras pruebas recientemente propuestas.
JUAN CARLOS CORREA +2 more
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Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2006 En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones.
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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