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Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg [PDF]

, 2008
Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg.
Alonso Cifuentes, Julio César
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Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico || Volatility Analysis of the Core Mexican Stock Market Index, the Country Risk Index, and the Mexican Oil Basket Using an Asymmetric Trivariate GARCH Model

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2014
Se parametriza de forma conjunta€€ la heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada que corresponde al comportamiento de la varianza de tres variables: (a) el índice de precios y cotizaciones (IPC), indicador principal del mercado bursátil ...
Villalba Padilla, Fátima Irina, Flores-Ortega, Miguel   +1 more
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Presidential Support in a Context of Crisis and Recovery in Peru, 1985-2008 Aprobación presidencial en tiempos de crisis y de recuperación económica en el Perú, 1985-2008

Journal of Politics in Latin America, 2010
Largely due to the theoretical weight given to the role of economic crisis, the existing literature on presidential approval in Peru offers a variety of competing explanations about the factors that account for presidential support.
Moisés E. Arce, Julio F. Carrión
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Estimación del riesgo sistemático de las acciones del IPECU y aplicación de modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva [PDF]

, 2009
Este trabajo busca encontrar una medida del riesgo sistemático que mantienen implícito cada una de las acciones que conforman el índice bursátil IPECU.
Hidalgo Andrade, Juan, Gonzaga Gonzaga, David, Aguilera Chuchuca, Alex   +2 more
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MODIFICAÇÕES E ALTERNATIVAS AOS TESTES DE LEVENE E DE BROWN E FORSYTHE PARA IGUALDADE DE VARIÂNCIAS E MÉDIAS MODIFICATIONS AND ALTERNATIVES TO THE TESTS OF LEVENE AND BROWN & FORSYTHE FOR EQUALITY OF VARIANCES AND MEANS MODIFICACIONES Y ALTERNATIVAS A LAS PRUEBAS DE LEVENE Y BROWN & FORSYTHE PARA LA IGUALDAD DE VARIANZAS Y MEDIAS

Revista Colombiana de Estadística, 2008
Os testes usuais para comparar variâncias e médias, teste de Bartlett e teste F, supõem que as amostras sejam provenientes de populações com distribuições normais.
Almeida Antônia de, Elian Silvia, Nobre Juvêncio   +2 more
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Estimación del riesgo de acciones a través de un modelo financiero y de modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva

, 2017
El presente artículo consiste en la aplicación y comparación de la eficacia de modelos para medir el riesgo sistemático de las acciones de empresas a partir de la estimación del coeficiente beta (β), como factor sensible del activo en relación con el ...
Montenegro, Efrén, Pacheco, Idalia, Tinajero, Fabricio   +2 more
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Curva de Engel para alimentos y bebidas no alcohólicas en Colombia: abordando los problemas de heteroscedasticidad y variable expresada como una proporción continua

, 2020
En este trabajo se estima la curva de Engel para alimentos y bebidas no alcohólicas en hogares urbanos colombianos. Para lo anterior, se realizan estimaciones paramétricas y semi-paramétricas de la curva de Engel usando métodos de regresión basados en distribuciones como normal, gamma, normal inversa y beta, con diversas funciones de enlace, usando los
openaire   +1 more source

Propuesta de una prueba basada en permutaciones para la igualdad de K medias bajo heteroscedasticidad

, 2012
Se exploró esta propiedad en cada una de las propuestas, mediante el estudio del desempeño en términos del comportamiento de sus tasas de error tipo I, estimadas con métodos empíricos bajo diferentes condiciones experimentales. Los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas para cada propuesta, mostraron una tendencia favorable hacia el ...
openaire   +1 more source

Contextual determinants of induced abortion: a panel analysis. [PDF]

Rev Saude Publica, 2016
Llorente-Marrón M, Díaz-Fernández M, Méndez-Rodríguez P.   +2 more
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Fundamentos de econometría: teoría y problemas

, 2014
Contenido: 1.- REGRESIÓN LINEAL SIMPPLE. 1.1.- Introducción a la regresión lineal simple. 1.2.- Modelo clásico de regresión lineal: Recta de regresión simple muestral. 1.3.- Método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 1.4.- Propiedades de
Quineche, Ricardo, Larios Meoño, José Fernando, Josue Alvarez, Victor   +2 more
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