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Heteroscedasticidade Condicional Auto-Regressiva Generalizada na modelação de séries temporais
, 2022 Os processos estocásticos com formulações Auto-Regressivas Condicionalmente Heteroscedásticas(ARCH), introduzidos por Engle em 1982, têm vindo a desempenhar um papel importante na análisede séries temporais. O estudo destes modelos além de ter sido muito útil para diversas áreas científicas tem vindo a ter especial interesse no domínio das séries de ...
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Taller 6: Heteroscedasticidad Econometría 06216 [PDF]
, 2011 Taller Heteroscedasticidad de Econometría, código 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes y Carlos Giovanni González Espítia de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi.
González Espitia, Carlos Giovanni +1 more
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Value at risk: Teoría y aplicaciones.
Estudios de Economía, 2001 El concepto de Value at Risk (valor del riesgo) se ha popularizado hace ya casi una década. Este artículo describe el significado de este concepto, y presenta aplicaciones sobre carteras de activos de bonos, acciones, forwards de tasa de interés y de ...
Christian Johnson
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Determinación del número de tendencias estocásticas comunes bajo heteroscedasticidad condicional
, 2021 Permanent-transitory decompositions and the analysis of the time series properties of economic variables at the business cycle frequencies strongly rely on the correct detection of the number of common stochastic trends (co-integration).
Taylor, A. M. Robert +2 more
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El Trimestre Económico, 2013 En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la ...
Miguel Chirinos G.
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LA PARIDAD DE PODER DE COMPRAEN MÉXICO (1930-1960)
El Trimestre Económico, 2011 Empleamos una serie de datos no explotados anteriormente para calcular el tipo de cambio real respecto al dólar para México durante 1930.01-1960.12 a fin de probar la paridad de poder de compra (PPC).
Frederick H. Wallace +2 more
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, 2009 En este trabajo se analizan las implicaciones que tiene la presencia de observaciones atípicas y heteroscedasticidad condicional en series temporales con características similares a las observadas en las series mensuales de IPC de los países del G-7. Se rea1izan estimaciones del nivel y la volatilidad de la inflación para estas economías y se discuten ...
Lorenzo, Fernando, Ruiz Ortega, Esther
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Acta Universitaria, 2013 This paper studies the two-factors design model when the heteroscedasticity of variance is present in errors. As can be observed, testing of hypothesis based on the main effects for this design model can be performed using Hotelling's T2 test ...
Oscar Alejandro Martínez Jaime +1 more
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Incertidumbre macroeconómica e inversión real en Colombia
Sociedad y Economía, 2010 En este trabajo se analiza empíricamente la relación entre la incertidumbre macroeconómica y la inversión real agregada en Colombia durante el periodo comprendido entre el primer trimestrede 1994 y el cuarto trimestre del 2006.
Héctor Mauricio Posada Duque
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Ciencias Administrativas Teoría y Praxis, 2018 The Enterprise Acknowledgement of the Technologies of the Information and Communication: An empirical study Resumen El objetivo de este artículo es analizar los determinantes endógenos y exógenos del reconocimiento de las Tecnologías de la ...
Martha Ríos-Manríquez +2 more
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