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Portfoliomanagement des Kreditrisikos

1999
Mit modernen Methoden der Kreditrisikobegrenzung konnen Banken neben der Einzelbewertung von Kreditverhaltnissen auch das Portfolio als Ganzes betrachten. Neue Kreditinstrumente (Sekundarhandel, Syndizierungen, Asset Backed Securities, Kreditderivate usw.) zur Optimierung von Konzentration und Korrelation im Portfolio senken die Unterlegung des ...
Thomas Garside, Henry Stott, Gunther Strothe   +2 more
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Bewertung von Kreditrisiko bei unvollständiger Information

2007
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Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie

2014
Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die mathematischen Konzepte, die zur Modellierung der in Kapitel 1 beschriebenen Markte und Produkte eingesetzt werden. Der grundlegende Rahmen, in dem wir uns hier bewegen, ist das arbitragefreie Marktmodell, welches in der modernen Finanzmathematik seit den fundamentalen Arbeiten von Harrison und Kreps (1979) und
Marcus R.W. Martin, Stefan Reitz, Carsten S. Wehn   +2 more
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Risikomodellierung und Kapital: Kreditrisiko (Darlehen)

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Die Modellierung des Kreditrisikos

2010
Um zu verstehen, welchen Wert der Markt den einer Anleihe inharenten Risiken im Zeitablauf beimisst, benotigt man einen Modellrahmen, um die erwartete Rendite in einen risikolosen und einen risikoabhangigen Teil zu zerlegen. Die erwartete Rendite ist gerade die in Kapitel zwei eingefuhrte risikoadjustierte Rendite, welche bei einer Anlage in Anleihen ...
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Modellierung des Kreditrisikos im Portfoliofall [PDF]

, 2009
The current financial market crisis has impressively demonstrated the importance of an effective credit risk management for financial institutions. At the same time, the use and the valuation of credit derivatives has been widely criticised as a result of the crisis.
Cremers, Heinz, Walzner, Jens
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Modellierung des Kreditrisikos im Einwertpapierfall [PDF]

, 2009
The current financial market crisis has impressively demonstrated the importance of an effective credit risk management for financial institutions. At the same time, the use and the valuation of credit derivatives has been widely criticised as a result of the crisis.
Cremers, Heinz, Walzner, Jens
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Kreditrisiko und Kreditmanagement von Geschätsbanken

2005
The Dissertation offers an analysis of Credit Risk and Credit Management of commercial Banks. In order to give a down to earth discussion, two different Cases are anaslysed: the French banking industry as an example od developped country and the Cameroon banking as developping country. The material is divided into three Parts.
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Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko/Kreditvergabe

2012
Die Konditionen, die Zinsen, zu denen Banken Kredite vergeben, sind so gestrickt, dass jeder Kreditnehmer fur andere Kreditnehmer, die ausfallen, die ihren Kredit also nicht zuruckzahlen konnen, mitbezahlt. Statistisch gesehen fallt pro Jahr ein bestimmter Anteil von Kreditnehmern einer Bank aus.
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Kreditrisiko

2023
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