Results 41 to 50 of about 245 (84)
Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Handel (EPE)
, 2012 Jeder Trade, den die Bank, meist die entsprechende Investmentbank, abschliest, birgt erstens Marktrisiko und zweitens Kreditrisiko. Dem Marktrisiko, dass sich der Trade (ein Zinsswap oder eine Option oder ein komplexer Trade) unvorteilhaft fur die Bank entwickeln kann, wird regulatorisch Rechnung getragen, indem die Trades gemas den in Kap.
Johannes Wernz, Wernz Johannes
exaly +3 more sources
Kreditrisiko und Kreditderivate
, 2018 Die grose Kreditkrise ab 2007 wurde oft in Verbindung mit mathematischer Modellierung und komplizierten Kreditprodukten wie z.B. dem CDO („Collateralized Default Obligation“) gebracht. Im Rahmen dieses Kapitels werden zunachst Grundbegriffe der Kreditbewertung und dann die Formel von Vasicek fur die Grenzverteilung der Ausfalle in einem homogenen ...
Sascha Desmettre, Ralf Korn
openaire +2 more sources
Kredit, Kreditrisiko und Kreditrisikomanagement
, 2003 Der Begriff Kredit findet seinen Ursprung in dem lateinischen Wort „credere“ = glauben, Vertrauen schenken1 und bezeichnet die befristete Uberlassung von Kaufkraft durch einen Kreditgeber (Glaubiger) und das damit verbundene Vertrauen in die Fahigkeit und Bereitschaft des Kreditnehmers (Schuldner), Schuldverpflichtungen in Form von Zins- und ...
Marco Kern
openaire +2 more sources
Geldwürde: Armut als Kreditrisiko
, 2017 Wer ein geringes Einkommen hat, gilt im Geldsystem als Risiko und ist kreditunwurdig. Fur den einzelnen existiert dieses Risiko allerdings in dem Augenblick, in dem es abgesichert werden soll, nicht. (oben I.F) Wer vom Blitz erschlagen zu werden droht, kann versuchen, den Blitzschlag zu verhindern bzw. sich vor ihm schutzen.
Udo Reifner
openaire +2 more sources
Risikomodellierung und Kapital: Kreditrisiko (Verbriefungen)
, 2012 Die meisten Verbriefungen, beispielsweise CDO oder gar „CDO squared“, sind komplex gestrickt. Ihre Modellierung ist anspruchsvoll. In den Boomjahren dieser Instrumente (vor 2007) wurde die Komplexitat immer weiter gesteigert. Viele Banken konnten das Risiko und den Preis von Verbriefungen nicht beurteilen.
Johannes Wernz
openaire +2 more sources
Kreditrisiko und Kreditderivate — Ein Überblick
, 2003 Unter dem Begriff „Ausfall“1 wird im Folgenden ein nicht fristgerechtes und/oder nicht vollstandiges Erfullen von vertraglich vereinbarten Zahlungen (z.B. Zinsen oder Tilgung) durch den Schuldner verstanden. 2Durch eine derartige Zahlungsstorung bei der Erfullung eines Kreditvertrages kommt es zu zusatzlichen Kosten auf der Seite des Glaubigers.
Peter Grundke
openaire +2 more sources
Risiko-Messung und Kreditrisiko-Management
, 2020 In diesem Kapitel 8 werden wir – ebenfalls wieder nur in den Grundzugen – die wesentlichsten Risiko-Mase fur Finanzprodukte und Finanz-Portfolios, den „Value at Risk (VAR)“ und den „Conditional-Value at Risk (C-VAR)“, der auch als „Expected Shortfall“ bezeichnet wird, kennenlernen.
Gerhard Larcher
openaire +2 more sources
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko/Kreditvergabe
, 2012 Die Konditionen, die Zinsen, zu denen Banken Kredite vergeben, sind so gestrickt, dass jeder Kreditnehmer fur andere Kreditnehmer, die ausfallen, die ihren Kredit also nicht zuruckzahlen konnen, mitbezahlt. Statistisch gesehen fallt pro Jahr ein bestimmter Anteil von Kreditnehmern einer Bank aus.
Johannes Wernz
openaire +2 more sources