Results 41 to 50 of about 1,383 (102)
Optionspreistheoretische Modellierung des Kreditrisikos von Unternehmensanleihen
, 2004 Die von Black/Scholes und Merton zu Beginn der Siebzigerjahre begründete Optionspreistheorie zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur das Bewertungsproblem für Aktienoptionen löst, sondern auch auf andere finanzwirtschaftliche Problemstellungen anwendbar ist.
openaire +2 more sources
Forward-start options in the Barndorff-Nielsen-Shephard Model [PDF]
We derive a semi-analytical formula for pricing forward-start options in the Barndorff-Nielsen- Shephard model. In terms of computational time, this formula is equivalent to one-dimensional integration.
Keller-Ressel, Martin, Kilin, Fiodar
core
We explain the valuation and correlation hedging of Foreign Exchange Basket Options in a multi-dimensional Black-Scholes model that allows including the smile.
Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
core
Kreditrisikotransfer – Abbau alter gegen den Aufbau neuer Risiken? [PDF]
Die neuen Märkte für den Transfer von Kreditrisiken tragen auf unterschiedliche Weise und mit Hilfe verschiedener Mechanismen zur Vervollkommnung, Vervollständigung und Informationsversorgung der Finanzmärkte bei.
Rudolph, Bernd
core
Zinsspreads auf europäische Anleihen: Finanzmärkte verstärken Druck zu mehr Haushaltsdisziplin [PDF]
Der seit der Finanzkrise steile Anstieg der Zinsdifferenzen zwischen europäischen Staatsanleihen bringt mehrere Mitgliedsländer der europäischen Währungsunion (EWU) unter erhebliche Refinanzierungsschwierigkeiten und wirft die Frage nach den Ursachen auf.
Burcu Erdogan, Kerstin Bernoth
core
Determinanten europäischer CMBS spreads: ein empirisches Modell zur Bestimmung der Risikoaufschläge von commercial mortgage-backed securities (CMBS) [PDF]
This paper tracks a structured financial innovation, the commercial mortgage-backed security which is not as novel as current discussion around the sub-prime crisis let assume.
Heidorn, Thomas, Pleißner, Mathias
core