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Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie

2014
Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die mathematischen Konzepte, die zur Modellierung der in Kapitel 1 beschriebenen Markte und Produkte eingesetzt werden. Der grundlegende Rahmen, in dem wir uns hier bewegen, ist das arbitragefreie Marktmodell, welches in der modernen Finanzmathematik seit den fundamentalen Arbeiten von Harrison und Kreps (1979) und
Marcus R.W. Martin, Stefan Reitz, Carsten S. Wehn   +2 more
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Die Modellierung des Kreditrisikos

2010
Um zu verstehen, welchen Wert der Markt den einer Anleihe inharenten Risiken im Zeitablauf beimisst, benotigt man einen Modellrahmen, um die erwartete Rendite in einen risikolosen und einen risikoabhangigen Teil zu zerlegen. Die erwartete Rendite ist gerade die in Kapitel zwei eingefuhrte risikoadjustierte Rendite, welche bei einer Anlage in Anleihen ...
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Risikomodellierung und Kapital: Kreditrisiko (Darlehen)

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Modellierung des Kreditrisikos im Einwertpapierfall [PDF]

, 2009
The current financial market crisis has impressively demonstrated the importance of an effective credit risk management for financial institutions. At the same time, the use and the valuation of credit derivatives has been widely criticised as a result of the crisis.
Cremers, Heinz, Walzner, Jens
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Modellierung des Kreditrisikos im Portfoliofall [PDF]

, 2009
The current financial market crisis has impressively demonstrated the importance of an effective credit risk management for financial institutions. At the same time, the use and the valuation of credit derivatives has been widely criticised as a result of the crisis.
Cremers, Heinz, Walzner, Jens
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Kreditrisiko und Kreditmanagement von Geschätsbanken

2005
The Dissertation offers an analysis of Credit Risk and Credit Management of commercial Banks. In order to give a down to earth discussion, two different Cases are anaslysed: the French banking industry as an example od developped country and the Cameroon banking as developping country. The material is divided into three Parts.
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Kreditrisiko

2023
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Der Einfluss von ESG auf das Kreditrisiko

2023
Die zunehmende Relevanz von ESG in der finanzwirtschaftlichen Forschung und Praxis wird angetrieben durch Wesentlichkeit, Investorennachfrage und Regulatorik. Weil Initiativen im Bereich ESG für Unternehmen mit (hohen) Kosten verbunden sind, entwickelte sich die Fragestellung, ob sich die Investitionen in Bezug auf eine höhere Performance bzw.
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Die gegenwärtige bankenaufsichtsrechtliche Berücksichtigung des Kreditrisikos

2018
Wie in Kapitel 2.1 bereits angeklungen, gilt die Ausstattung der Institute mit einer „ausreichenden“ Eigenmittelbasis als eine der zentralen Vorsichtsmasnahmen zur Sicherstellung des aufsichtsrechtlichen Glaubiger- und Funktionenschutzes. Daher mussen Banken nach gegenwartigem Recht zu jedem Zeitpunkt ein Mindestmas an Eigenmitteln vorhalten, dessen ...
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Definition und aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos

2002
Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht ein Uberblick uber die bankbetrieblichen Risiken und die derzeitige aufsichtsrechtliche Behandlung insbesondere des Kreditrisikos. Im Anschlus daran werden im Abschnitt 2.4 die Schwachen der momentan gultigen Kapitaladaquanzrichtlinie sowie die daraus resultierenden Verzerrungen am Kreditmarkt dargelegt.
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