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Kreditrisiko-Bericht mit neuen Inhalten
Bankmagazin, 2005Heinz Benölken, Bernhard Westerhoff
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Grundlage der Kreditsteuerung: Die Kreditrisiko-Strategie
Bankmagazin, 2005Heinz Benölken, Bernhard Westerhoff
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Kreditrisiko und Kreditderivate
2018Die grose Kreditkrise ab 2007 wurde oft in Verbindung mit mathematischer Modellierung und komplizierten Kreditprodukten wie z.B. dem CDO („Collateralized Default Obligation“) gebracht. Im Rahmen dieses Kapitels werden zunachst Grundbegriffe der Kreditbewertung und dann die Formel von Vasicek fur die Grenzverteilung der Ausfalle in einem homogenen ...
Sascha Desmettre, Ralf Korn
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Portfoliomanagement des Kreditrisikos
1999Mit modernen Methoden der Kreditrisikobegrenzung konnen Banken neben der Einzelbewertung von Kreditverhaltnissen auch das Portfolio als Ganzes betrachten. Neue Kreditinstrumente (Sekundarhandel, Syndizierungen, Asset Backed Securities, Kreditderivate usw.) zur Optimierung von Konzentration und Korrelation im Portfolio senken die Unterlegung des ...
Thomas Garside +2 more
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Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie
2014Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die mathematischen Konzepte, die zur Modellierung der in Kapitel 1 beschriebenen Markte und Produkte eingesetzt werden. Der grundlegende Rahmen, in dem wir uns hier bewegen, ist das arbitragefreie Marktmodell, welches in der modernen Finanzmathematik seit den fundamentalen Arbeiten von Harrison und Kreps (1979) und
Marcus R.W. Martin +2 more
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