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Grundlage der Kreditsteuerung: Die Kreditrisiko-Strategie
Bankmagazin, 2005Heinz Benolken
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Kreditrisiko (CreditMetrics) [PDF]
, 1999 Während die Markpreisrisiken (Zinsen, Aktien und Währungen) mit Hilfe des RiskMetrics-Ansatzes gut beschrieben werden können und dafür relativ überzeugende Derivate zur Absicherung unerwünschter Risiken zur Verfügung stehen, hat diese Entwicklung im Kreditbereich erst begonnen. Bei der Bewertung von Ausfällen konkurrieren einerseits optionstheoretische
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Portfoliomanagement des Kreditrisikos
1999Mit modernen Methoden der Kreditrisikobegrenzung konnen Banken neben der Einzelbewertung von Kreditverhaltnissen auch das Portfolio als Ganzes betrachten. Neue Kreditinstrumente (Sekundarhandel, Syndizierungen, Asset Backed Securities, Kreditderivate usw.) zur Optimierung von Konzentration und Korrelation im Portfolio senken die Unterlegung des ...
Thomas Garside +2 more
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Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie
2014Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die mathematischen Konzepte, die zur Modellierung der in Kapitel 1 beschriebenen Markte und Produkte eingesetzt werden. Der grundlegende Rahmen, in dem wir uns hier bewegen, ist das arbitragefreie Marktmodell, welches in der modernen Finanzmathematik seit den fundamentalen Arbeiten von Harrison und Kreps (1979) und
Marcus R.W. Martin +2 more
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