Vertrauen in die unternehmerische Zahlungsfähigkeit: Die Behandlung des eigenen Kreditrisikos im Jahresabschluss [PDF]
, 2013 Der Ausweis des eigenen Kreditrisikos ist ein brisantes Thema. Mit IFRS 9 sind Gewinne und Verluste aus eigenem Kreditrisiko bei der Anwendung der Fair-Value-Option erfolgsneutral auszuweisen.
Halberkann, Jérome, Meyer, Conrad
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, 2014 Als Grundtypen von Kreditderivaten gelten der Credit Default Swap (CDS), der Total Return Swap (TRS) sowie die Credit Spread Option (CSO). Diese drei Kreditderivate können Kreditrisiken auf andere Vertragsparteien übertragen.
Vogel, Daniel
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Comparative analysis of alternative credit risk models : an application on German middle market loan portfolios [PDF]
, 2001 In recent years new methods and models have been developed to quantify credit risk on a portfolio basis. CreditMetrics (tm), CreditRisk+, CreditPortfolio (tm) are among the best known and many others are similar to them.
Kern, Markus, Rudolph, Bernd
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Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken [PDF]
, 2000 Kreditrisiko ...
Albrecht, Peter
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Retail Loans and Basel II: Using Portfolio Segmentation to Reduce Capital Requirements. ECRI Research Report No. 8, 20 August 2006 [PDF]
, 2006 The key concept underlying the Basel II framework for risk measurement and corresponding equity capital standards is that the existing regulations pertaining to credit risk will be individualised through reference to the internal ratings of banks.
Paul, Stephan. +2 more
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Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten [PDF]
, 2000 Diese Arbeit präsentiert einen systematischen Zugang zu der Worst-Case-Analyse des Kreditrisikos eines Portfolios aus Finanzderivaten wie Optionen und Swaps. Der wichtige Einfluß von Marktrisikofaktoren (wie z.B.
Barth, Jörn
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SA-CCR : Impact on Risk Measurement and Usability
, 2018 In der folgenden Arbeit wird die neue Regelung bezüglich dem Standardansatz zu Kontrahenten-Kreditrisiko diskutiert sowie deren Einfluss auf folgende Bereiche: Änderung im Modell, der Kapitalkalkulation sowie risikogewichtetes Kapital, als auch Hedging ...
Sollnböck, Claudia
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Credit risk and credit derivatives in banking [PDF]
, 2020 Using the industrial economics approach to the microeconomics of banking we analyze a large bank under credit risk. Our aim is to study how a risky loan portfolio affects optimal bank behavior in the loan and deposit markets, when credit derivatives to ...
Pausch, Thilo, Broll, Udo, Welzel, Peter
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Kreditderivate: Zwischen Kapitalmarkt und bankbetrieblicher Verwendung
, 2004 Deutschland ; Derivat ; Termingeschäft ; Swap ; Rentenmarkt ; Aktienmarkt ; Kreditwürdigkeit ; Informationseffizienz ; Bankenaufsicht ; Kreditrisiko ; Schätzung ...
Norden, Lars
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Zinsaufschlag oder Übertragung durch Verbriefung? Der Umgang mit Risiken im US-Hypothekenmarkt
, 2022 Seit der Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 diskutiert die Wissenschaft darüber, wie Kreditgeber die Verbriefung von Hypotheken nutzen, um das Kreditrisiko an Dritte weiterzugeben, und wie dies zur Finanzkrise beigetragen hat.
Nguyen, Huyen, McGowan, Danny
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