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Swapspreads und Kreditrisiko

1998
Kreditrisiko156 ist die Gefahr eines moglichen Verlustes, wenn der Geschaftspartner seinen Leistungsverpflichtungen nicht nachkommt. Der Verlust bestimmt sich dabei nach den Kosten fur ein gleichwertiges Geschaft, das die ausgefallenen Leistungen ersetzen kann.
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Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Verbriefungen

2012
Die meisten Verbriefungen, beispielsweise CDO oder gar „CDO squared“, sind komplex gestrickt. Ihre Modellierung ist anspruchsvoll. In den Boomjahren dieser Instrumente (vor 2007) wurde die Komplexitat immer weiter gesteigert. Viele Banken konnten das Risiko und den Preis von Verbriefungen nicht beurteilen.
Johannes Wernz, Wernz Johannes
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Geldwürde: Armut als Kreditrisiko

2017
Wer ein geringes Einkommen hat, gilt im Geldsystem als Risiko und ist kreditunwurdig. Fur den einzelnen existiert dieses Risiko allerdings in dem Augenblick, in dem es abgesichert werden soll, nicht. (oben I.F) Wer vom Blitz erschlagen zu werden droht, kann versuchen, den Blitzschlag zu verhindern bzw. sich vor ihm schutzen.
Udo Reifner, Reifner Udo
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Risiko-Messung und Kreditrisiko-Management

2020
In diesem Kapitel 8 werden wir – ebenfalls wieder nur in den Grundzugen – die wesentlichsten Risiko-Mase fur Finanzprodukte und Finanz-Portfolios, den „Value at Risk (VAR)“ und den „Conditional-Value at Risk (C-VAR)“, der auch als „Expected Shortfall“ bezeichnet wird, kennenlernen.
Larcher Gerhard
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Risikobereich Zwei: Das Kreditrisiko

1998
Vor nicht allzu langer Zeit ware das Kreditrisiko fur die damals noch nicht so erfahrenen Unternehmen das Thema Nummer Eins gewesen und hatte in der Prioritatenliste klar vor dem Marktrisiko gestanden. Das Kreditrisiko-Management ist zwar auch heute noch sehr wichtig fur das Wohlergehen eines Unternehmens, rangiert aber bei vielen Unternehmen erst an ...
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Kredit, Kreditrisiko und Kreditrisikomanagement

2003
Der Begriff Kredit findet seinen Ursprung in dem lateinischen Wort „credere“ = glauben, Vertrauen schenken1 und bezeichnet die befristete Uberlassung von Kaufkraft durch einen Kreditgeber (Glaubiger) und das damit verbundene Vertrauen in die Fahigkeit und Bereitschaft des Kreditnehmers (Schuldner), Schuldverpflichtungen in Form von Zins- und ...
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Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko/Kreditvergabe

2012
Die Konditionen, die Zinsen, zu denen Banken Kredite vergeben, sind so gestrickt, dass jeder Kreditnehmer fur andere Kreditnehmer, die ausfallen, die ihren Kredit also nicht zuruckzahlen konnen, mitbezahlt. Statistisch gesehen fallt pro Jahr ein bestimmter Anteil von Kreditnehmern einer Bank aus.
Johannes Wernz, Wernz Johannes
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Kreditrisiko und Kreditderivate — Ein Überblick

2003
Unter dem Begriff „Ausfall“1 wird im Folgenden ein nicht fristgerechtes und/oder nicht vollstandiges Erfullen von vertraglich vereinbarten Zahlungen (z.B. Zinsen oder Tilgung) durch den Schuldner verstanden. 2Durch eine derartige Zahlungsstorung bei der Erfullung eines Kreditvertrages kommt es zu zusatzlichen Kosten auf der Seite des Glaubigers.
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Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Handel (EPE)

2012
Jeder Trade, den die Bank, meist die entsprechende Investmentbank, abschliest, birgt erstens Marktrisiko und zweitens Kreditrisiko. Dem Marktrisiko, dass sich der Trade (ein Zinsswap oder eine Option oder ein komplexer Trade) unvorteilhaft fur die Bank entwickeln kann, wird regulatorisch Rechnung getragen, indem die Trades gemas den in Kap.
Johannes Wernz, Wernz Johannes
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Kreditrisiko

2019
Rafael Weissbach, Weisbach Rafael
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