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Vertrauen in die unternehmerische Zahlungsfähigkeit: Die Behandlung des eigenen Kreditrisikos im Jahresabschluss [PDF]
, 2013 Der Ausweis des eigenen Kreditrisikos ist ein brisantes Thema. Mit IFRS 9 sind Gewinne und Verluste aus eigenem Kreditrisiko bei der Anwendung der Fair-Value-Option erfolgsneutral auszuweisen.
Halberkann, Jérome, Meyer, Conrad
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Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken [PDF]
, 2000 Kreditrisiko ...
Albrecht, Peter
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Comparative analysis of alternative credit risk models : an application on German middle market loan portfolios [PDF]
, 2001 In recent years new methods and models have been developed to quantify credit risk on a portfolio basis. CreditMetrics (tm), CreditRisk+, CreditPortfolio (tm) are among the best known and many others are similar to them.
Kern, Markus, Rudolph, Bernd
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Retail Loans and Basel II: Using Portfolio Segmentation to Reduce Capital Requirements. ECRI Research Report No. 8, 20 August 2006 [PDF]
, 2006 The key concept underlying the Basel II framework for risk measurement and corresponding equity capital standards is that the existing regulations pertaining to credit risk will be individualised through reference to the internal ratings of banks.
Paul, Stephan. +2 more
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Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten [PDF]
, 2000 Diese Arbeit präsentiert einen systematischen Zugang zu der Worst-Case-Analyse des Kreditrisikos eines Portfolios aus Finanzderivaten wie Optionen und Swaps. Der wichtige Einfluß von Marktrisikofaktoren (wie z.B.
Barth, Jörn
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, 2014 Als Grundtypen von Kreditderivaten gelten der Credit Default Swap (CDS), der Total Return Swap (TRS) sowie die Credit Spread Option (CSO). Diese drei Kreditderivate können Kreditrisiken auf andere Vertragsparteien übertragen.
Vogel, Daniel
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Kreditderivate: Zwischen Kapitalmarkt und bankbetrieblicher Verwendung [PDF]
, 2004 Deutschland ; Derivat ; Termingeschäft ; Swap ; Rentenmarkt ; Aktienmarkt ; Kreditwürdigkeit ; Informationseffizienz ; Bankenaufsicht ; Kreditrisiko ; Schätzung ...
Norden, Lars
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Kreditrisiko (CreditMetrics) [PDF]
Während die Markpreisrisiken (Zinsen, Aktien und Währungen) mit Hilfe des RiskMetrics-Ansatzes gut beschrieben werden können und dafür relativ überzeugende Derivate zur Absicherung unerwünschter Risiken zur Verfügung stehen, hat diese Entwicklung im ...
Heidorn, Thomas
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SA-CCR : Impact on Risk Measurement and Usability
, 2018 In der folgenden Arbeit wird die neue Regelung bezüglich dem Standardansatz zu Kontrahenten-Kreditrisiko diskutiert sowie deren Einfluss auf folgende Bereiche: Änderung im Modell, der Kapitalkalkulation sowie risikogewichtetes Kapital, als auch Hedging ...
Sollnböck, Claudia
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European Asset Swap Spreads and the Credit Crisis
, 2011 Anleihen sind für Industrieunternehmen eine zunehmend wichtige Quelle der Unternehmensfinanzierung. Insbesondere in den letzten Jahren ist dieser Trend verstärkt beobachtbar.
Aussenegg, Wolfgang +2 more
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