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Kapitalmarktorientierte Risikosteuerung in Banken : Marktwertsteuerung statt Marktzinsmethode [PDF]
, 2005 In diesem Beitrag wird das Konzept der Marktzinsmethode als Grundlage der dualen Risikosteuerung von Kredit- und Marktpreisrisiken in Frage gestellt.
Reichardt, Rolf
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Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken [PDF]
, 2000 Kreditrisiko ...
Albrecht, Peter
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Kreditrisiko und Informationsaktivität im Bankbetrieb
Journal of Contextual Economics-Schmollers Jahrbuch, 1976 exaly +3 more sources
Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten [PDF]
, 2000 Diese Arbeit präsentiert einen systematischen Zugang zu der Worst-Case-Analyse des Kreditrisikos eines Portfolios aus Finanzderivaten wie Optionen und Swaps. Der wichtige Einfluß von Marktrisikofaktoren (wie z.B.
Barth, Jörn
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Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default Swaps [PDF]
, 2007 Within the last decade, credit risk management of financial institutions has been subject to major changes due to the development of the credit derivatives market.
Cremers, Heinz, Walzner, Jens
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Risikomanagement mit Kreditoptionen [PDF]
, 2002 In diesem Beitrag wird die Einsatzmöglichkeit eines Kreditderivats vom Typ einer Kreditoption für eine Bank untersucht. Das Management des Kreditrisikos erfährt in jüngerer Zeit besondere Aufmerksamkeit.
Broll, Udo, Welzel, Peter
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Moderne Finanzinstrumente im Rahmen des Katastrophen-Risk-Managements: Basisrisiko versus Ausfallrisiko [PDF]
, 2001 Ein wichtiges Problem bei der Versicherung und besonders der Rückversicherung von Katastrophenereignissen besteht in der Gefahr einer Kumulierung von Schäden beim einzelnen (Rück)Versicherer und dem damit verbundenen Ausfallrisiko.
Richter, Andreas
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Verbriefung und ihre Auswirkung auf die Finanzmarktstabilität [PDF]
, 2003 Ziel dieser Präsentation (anlässlich des Seminars „Die Auswirkungen von Asset Securitisation auf die Stabilität des Finanzmarktes“ Österreichische Nationalbank (ÖNB), Wien 1.
Jobst, Andreas A.
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, 1999 In den letzten Jahren hat eine intensive Entwicklung von Kreditderivaten begonnen.Im Kern soll hiermit die Möglichkeit geschaffen werden, das Adressenrisiko einer Transaktion von ihrem Marktrisiko zu separieren und es damit einzeln handelbar, aber ...
Heidorn, Thomas
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Komponenten und Determinanten des Credit Spreads: Empirische Untersuchung während Phasen von Marktstress [PDF]
, 2013 The credit crisis and the following sovereign debt crisis during 2007 and 2012 led to an increasing volatility of European corporate bond credit spreads. European investment grade credit spreads rose in 2007 and 2008 from 50 BP to over 350 BP.
Cremers, Heinz, Odermann, Alexander
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