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Optionspreistheoretische Modellierung des Kreditrisikos von Unternehmensanleihen

, 2004
Die von Black/Scholes und Merton zu Beginn der Siebzigerjahre begründete Optionspreistheorie zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur das Bewertungsproblem für Aktienoptionen löst, sondern auch auf andere finanzwirtschaftliche Problemstellungen anwendbar ist.
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ESG und Kreditrisiko

, 2021
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Kreditrisiko und Informationsaktivität im Bankbetrieb

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, 1976
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Kreditrisiko und Kreditderivate

2018
Die grose Kreditkrise ab 2007 wurde oft in Verbindung mit mathematischer Modellierung und komplizierten Kreditprodukten wie z.B. dem CDO („Collateralized Default Obligation“) gebracht. Im Rahmen dieses Kapitels werden zunachst Grundbegriffe der Kreditbewertung und dann die Formel von Vasicek fur die Grenzverteilung der Ausfalle in einem homogenen ...
Sascha Desmettre, Korn Ralf
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